Je voulais dire des soucis !
les voilà :
Je souhaite que mon algo soit flat before le NFP. Pour ce faire, j’aimerai éviter de lui renseigner les dates comme je le fais actuellement et qu’il sache de lui même que nous sommes le 1er vendredi du moi et donc rester à l’écart. Il y a bien “dayofweek” mais je ne trouve pas “weekofmonth” par exemple qui simplifierait les choses.
Existe-t-il une commande similaire ?
Au passage, y a-t-il le contraire de la commande QUIT pour redémarrer un système où celle-ci est-elle définitive ?
Et enfin,
Je n’ai pas réussit à ajuster ce code partagé par Nicolas pour le forex:
REM Money Management
Capital = 10000
Risk = 0.01
StopLoss = 10 // Could be our variable X
REM Calculate contracts
equity = Capital + StrategyProfit
maxrisk = round(equity*Risk)
PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)
Même en rajoutant des p à loss par ci par là, des lots à la place des contrats ça ne marche pas ^^
Merci de m’éclairer
Bonjour, je ne sais pas s’il y a “weekeofmonth” mais il y a “day”, du coup en combinant des conditions sur les 2 à la fois, on devrait pouvoir isoler le premier vendredi du mois:
if day<=7 and dayofweek=5 then
[insérez votre code]
endif
Bonjour,
Concernant le NFP, j’ai retrouvé ça sur le forum Anglais:
http://www.prorealcode.com/topic/how-to-halt-strategy-during-high-volatility-news/
Pour le problème de taille de lot pour le forex, as-tu fait un
GRAPH PositionSize
dans ton code ? Cela te permettra de connaître la taille de lot retourné par la formule et éventuellement de la corriger ! 🙂 L’instruction GRAPH est a utiliser absolument dés que l’on détecte un comportement douteux de notre code.
Merci Nicolas et Noobywan, c’est encore une solution astucieuse pour contourner un événement. Elle serait de moi, je cirai au génie 😀
Je n’avais pas utilisé GRAPH et en le faisant je m’aperçois que la taille de la position était trop petite. ; )
