Bonjour et merci pour l’information.
j’ai par conséquent créé l’indicateur d’indice de force TURTLE à partir du code AROON PRT ;-).
Le résultat est très intéressant je trouve, et visuellement facile à interpréter.
J’ai retenu l’indicateur non borné (je n’ai pas trouvé ma version d’essai bornée satisfaisante).
Il est très efficace pour repérer les convergences et divergences entre indicateur et prix (voir photographie de l’indicateur).
Il fonctionne très bien pour le suivi de la tendance et peut être utilisé pour des entrées / sorties sur stock.

Merci et à une prochaine JC_bywan et Nicolas !!

//Principe: Certaines tortues détermineraient combien de N (Moyenne True Range sur 20 jours) le prix avait avancé depuis la cassure et achèteraient le marché qui avait le plus bougé
// FrequenceCassure=20 jours, donnée variable.
// Elle est la période de mesure à partir de laquelle il y a une évasion de X jours"
// Le calcul démarre à partir d'une évasion de X jours et se termine et redémarre à la prochaine éruption de X jours.

//Données:
//Ps=10
//typePs=moyenne mobile simple
//FrequenceCassure=20

Ps=max(1,Ps)
FrequenceCassure=max(1,FrequenceCassure)
N=exponentialaverage[20](tr) // Moyenne exponentielle du True RANGE sur 20 jours
//Acheter de la force, vendre de la faiblesse:
bulltrend = AroonUp[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Force du Trend
beartrend = AroonDown[FrequenceCassure]/exponentialaverage[20](tr) //Faiblesse du Trend

oscillateur = bulltrend-beartrend //Difference entre un trend fort et faible
signal = AVERAGE[ps,typePs](oscillateur) // ligne de signal

RETURN oscillateur AS "oscillateur",signal AS "signal",0 as "0"

CCH_IDF-TURTLE-SUR-CASSURE.itf Image-1-indicateur.png image-2-indicateur.png