Bonjour,

je découvre le forum, alors soyez indulgents si je commets une erreur dans le protocole :).

j’ai vu de nombreux articles sur les points pivots mais aucun ne me semble aborder le sujet de la cohérence du résultat calculé avec l’indicateur intégré à PRT.

D’ailleurs il est dommage que ce dernier  ne puisse pas être appelé par code comme bon nombre d’autres indicateurs, évitant ainsi à chacun de devoir les recalculer…

Bref, voici mon problème : le code utilisant DHigh, DLow et DClose ne renvoie pas les mêmes valeurs que l’indicateur PRT.

Voici le code ultra simple utilisé :

DprevH=DHigh(1)
DprevL=DLow(1)
DprevC=DClose(1)
DprevO=DOpen(1)

dailyPivot = (DprevH + DprevL + DprevC) / 3

Return dailyPivot as "LL Daily P", DprevO as "LL DprevO", DprevC as "LL DprevC", DprevL as "LL DprevL", DprevH as "LL DprevH"

Je joins le résultat sur le graphique des prix en attachement.

En pointillés : les valeurs des plus hauts, bas, clôture de la veille et pivot fournis par indicateurs intégrés PRT.

En traits pleins les valeurs calculées par le code ci-dessus.

Tout se passe comme si DHigh and Co calculent avec un décalage d’une heure : la période entre 00h00 et 01h00 est considérée comme appartenant au jour précédent.

PS : j’ai changé les fuseaux horaires mais ça ne semble pas avoir d’influence…

Comprenez vous ce qui se passe et pouvez vous m’aider à contourner ce problème ?

Merci.

PB-Pivot.jpg