Décalage EMA multi‑UT entre temps réel et backtest

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    fa
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    Bonjour Nicolas.

    Je cree deux indicateurs.

    Indicateur 1 : EMA[5](350Volume) pas updateonclose, reportee sur le 70Volumes (multiple *5)

    Indicateur 2 : identique au 1

    En temps reel j observe ma moyenne mobile sur l UT 70 Volumes.

    Un moment plus tard j applique a nouveau mon Indicateur 1 sur mon instrument.

    Je constate que la MM de l Indicateur 1 s est legerement decalee de la MM de l Indicateur 2 pour prendre sa position definitive qu on retrouvera dans le Backtest.

    Ma question : Quelle est la solution sur PRT pour supprimer ce decalage entre le reel et le Backtest ? Sinon selon ton avis de DEV un code Python ou MQL5 pourraient ils resoudre ce probleme?

    #258693 quote
    Iván González
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    Le phénomène que vous observez est un cas classique de repeinture ou de recalcul qui se produit lorsque nous combinons des instructions Multi-Timeframe (MTF) dans des graphiques non temporels (tels que les volumes ou les ticks) sans utiliser UPDATEONCLOSE .

    En temps réel, votre EMA est constamment mise à jour (enregistrement intégré) à chaque nouveau point de données du graphique à 70 volumes. Cependant, lorsque vous rechargez l’indicateur ou exécutez un ProBacktest, le moteur ProRealTime lit les données des bougies à 350 volumes déjà consolidées sur le serveur historique. Du fait de la différence entre l’agrégation en direct des ticks et des volumes et leur stockage permanent, un léger décalage vers sa position finale se produit.

    Pour que votre indicateur en temps réel soit parfaitement identique à vos données historiques de test, forcez le système à ne calculer la moyenne mobile que lorsque la bougie de 350 volumes est entièrement fermée. Pour ce faire, utilisez UPDATEONCLOSE

    #258698 quote
    fa
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    Merci

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