bonjour, je débute en programmation de trading auto et j’aimerais automatiser une stratégie discrétionnaire.
J’ai créé mon premier petit système, mais j’ai quelques petites questions étant donné que je n’ai que de légères bases en codage.
1- Comment faire pour prendre une position 5 ou 10 points en dessus/dessous d’un point pivot ? Pour le moment mon système prend position sur le PP.
2- Comment faire pour ne prendre position que sur le premier passage ? En effet, je souhaite que mon système ne prenne position que sur le premier passage. Pour le moment il prend position sur toutes les touchettes.
3- Comment paramétrer un tp partiel ? TP 50% par exemple.
Merci d’avance et bravo pour votre travail inspirant !
J’ai un peu avancé, par contre je me retrouve bloqué, je ne sais pas comment formuler le fait d’ouvrir une position seulement sur premier passage.
IF Ctime and close > Sup2-5 or Sup3-5 and close < Res2+5 or Res3+5 AND not daysForbiddenEntry THen
buy n contract at Sup2-5 limit
buy n*2 contract at Sup3-5 limit
sellshort 2 contract at res2+5 limit
sellshort n*2 contract at res3+5 limit
ENDIF
En gros je souhaiterais passer un seul et unique trade lorsque close > sup2-5, un seul et unique trade lorsque close > sup3-5 ainsi de suite.
Si les prix viennent revoir sup2-5, ne rien faire.
J’avance, j’avance, même sans réponse, la mine d’infos qu’est ce site me permet d’avancer doucement mais surement 🙂
Je me retrouve confronté à une problématique à laquelle je n’ia pas encore trouvé de réponse :
Je souhaiterais que mon système prenne une seule position sur sup2, une seule autre sur sup3, une autre sur res2 et une autre sur res3.
voici le code que j’utilise mais je ne trouve pas le moyen de lui faire reprendre une position après la première fermée…
IF Ctime and close crosses under Sup2 AND not flag=1 daysForbiddenEntry THen
buy n contract at market
flag=1
ENDIF
IF Ctime and close crosses under Sup3 AND not daysForbiddenEntry THen
buy n*2 contracts at market
ENDIF
IF Ctime and close crosses over res2 AND not daysForbiddenEntry THen
sellshort n contract at market
ENDIF
IF Ctime and close crosses over res3 AND not daysForbiddenEntry THen
sellshort n*2 contracts at market
ENDIF
Je ne peux pas malheureusement pas entrer flag=1 dans toutes les boucles puisque mon système ne prendrait qu’un seul trade dans la journée (avec un reset flag le matin)
Avez-vous une idée ?
Tu peux créer une variable flag différente pour chacun des niveaux et toutes les tester pour la prise de chaque ordre.
Sinon avec une boucle dans la série des N derniers ordres sur leurs tradeprice pourraient aussi fonctionner.
