Hallo,
kann mir bitte jemand folgende Strategie codieren?
Dax return to open:
Eröffnungs-Kurs DAX 09:00
Preiskanal mit Limit-Orders +30Pips über dem Open und -30Pips unter dem open
Risiko 1:1,5 zum Beispiel SL30 TP45
nur ein Trade am Tag
Offene Trades werden abends geschlossen.
Manuell scheint dies langfristig gut zu funktionieren, leider habe ich bisher keinen Backtest dazu programmieren können.
Kann mir bitte jemand helfen?
Getan:
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
ONCE Pips = 30 * PipSize
OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex //OTD One Trade per Day
IF OpenTime < 090000 THEN
LONGentry = 0
SHORTentry = 0
ENDIF
IF OpenTime = 090000 THEN
LONGentry = open - Pips //LONG entry for a Limit order
SHORTentry = open + Pips //SHORT entry for a Limit order
ENDIF
IF OpenTime >= 090000 AND Not OnMarket AND OTD THEN
BUY 1 Contract AT LONGentry LIMIT
SELLSHORT 1 Contract AT SHORTentry LIMIT
ENDIF
SET TARGET pPROFIT 45
SET STOP pLOSS 30
Ich komme auf ein negatives Ergebnis beim backtest ab 12/2019.
Mit ein paar Änderungen wenigstens im positiven Bereich. Aber ob sich der Aufwand/Risk lohnt, bleibt dahingestellt.
Vielen Dank erstmal.
Ich schau mirs an wenn ich wieder etwas Zeit habe.
Ich weiß das jemand dieses System erfolgreich schon über Jahre handelt. Aber eben manuell. Deswegen ist SL, TP und der Preiskanal sicher nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht statt Pipsize einen ATR-Kanal? Trendfilter per MACD oder MA? Dann noch einen Breakeven-Trailing dazu.
Ich bin gespannt.
@robertogozzi is it possible to change it a little bit?
Open just one order 45min after market open (9:45)
// Go Long if
price at (9:45) < open (9:00)
// Go short if
Price at (9:45) > open (9:00)
// Stop and Profit
Profit should be at open (9:00)
Stoploss and simple pTrailing 20 pips away.
Cancel order not later than 17:30
@robertogozzi ist es möglich, es ein wenig zu ändern? Eröffnen Sie nur eine Order 45 Minuten nach Markteröffnung (9:45)
// Go Long if
price at (9:45) < open (9:00)
// Go short if
Price at (9:45) > open (9:00)
// Stop and Profit
Price Profit sollte offen sein (9:00)
Stoploss und einfaches pTrailing 20 Pips entfernt.
Bestellung bis spätestens 17:30 stornieren
hmmmm, I’m doing something wrong. The backtest don’t want to start. Mabe it would be more elegant with a take profit order.
hmmm, irgendwas mache ich falsch. Der Backtest will nicht starten. Eleganter wäre es vielleicht mit einer Take-Profit-Order.
// Return_to_open (on TF 15min)
// Allg.
DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
DEFPARAM PRELOADBARS = 200
// Positionen ab 9:45 Uhr
noEntryBeforeTime = 094500
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
// Positionen bis 10 Uhr
noEntryAfterTime = 100000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
// Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Menge der Kontrakte
n = 1
// Indikatoren
MarketOpen = 090000
EntryTime = 094500
// Bedingungen
c1 = close > MarketOpen
c2 = close < MarketOpen
c3 = high > MarketOpen
c4 = low < MarketOpen
// Long Buy
IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Long Exit
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Short Sell
IF c1 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Short Exit
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//Stop + Trailing
SET STOP pLoss 20
// SET STOP pTRAILING 10
@
imokdesign
Poste nur in der
Sprache des Forums in dem du postest. Zum Beispiel Englisch nur in englischen Foren und Deutsch nur in deutschen Foren.
Danke 🙂
Ich schaue es mir schnellstmöglich an.
Sie weisen der Variablen in den Zeilen 26-29 einen logischen (booleschen) Wert zu, keinen Preis.
Was ist der Zweck dieser vier Zeilen?
c1 = close > MarketOpen
c2 = close < MarketOpen
c3 = high > MarketOpen
c4 = low < MarketOpen
Mit diesen Zeilen wollte ich die Eröffnung einer Long- oder einer Short Position um 9:45 zuweisen:
– Ist der aktuelle Kurs um 9:45 Uhr tiefer als der Kurs um 9:00 Uhr wird eine Long order eröffnet.
– Ist der aktuelle Kurs um 9:45 Uhr höher als der Kurs um 9:00 Uhr wird eine Short order eröffnet.
Der Profit soll an der Stelle liegen, bei dem sich der Kurs um 9:00 Uhr befunden hat.
Ersetzen Sie die Zeilen 26-29 durch diese:
IF OpenTime = MarketOpen THEN
MarketPrice = open
ENDIF
c1 = close > MarketPrice
c2 = close < MarketPrice
c3 = high > MarketPrice
c4 = low < MarketPrice
thx robertogozzi
… ich weiß grad nur nicht ob ich einen unterschied zwischen einem Long Stop und Profit und einem Short Stop und Profit machen muss:
// Return_to_open (on TF 15min)
// Allg.
DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
DEFPARAM PRELOADBARS = 200
// Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex //OTD One Trade per Day
// Menge der Kontrakte
n = 1
// Indikatoren
MarketOpen = 090000
EntryTime = 094500
// Bedingungen
IF OpenTime = MarketOpen THEN
MarketPrice = open
ENDIF
c1 = close > MarketPrice
c2 = close < MarketPrice
c3 = high > MarketPrice
c4 = low < MarketPrice
// Long Buy
IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Short Sell
IF c1 AND not ShortOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
//Profit
SET TARGET PROFIT TP
IF EntryTime then
myprice=MarketPrice
Tp = close-myprice
endif
//Stop
SET STOP LOSS SL
SL = (close-myprice)*1
Ersetzen Sie die Zeilen 42 – 50 durch diese:
IF EntryTime then
myprice=MarketPrice
Tp = abs(close-myprice)
endif
//Stop
SET STOP LOSS SL
SL = abs(close-myprice)*1
