DAX 15 M (EUR 1 Mini) Rottura Resistenza Spread 1

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  • #23019

    La strateggia necessita 2 indicatori da allegare.Si accettano consigli per migliorarla grazie.

    ————————————————————————————-
    //Flag_Buy
    if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
    endif
    if box=0 and flag=0 and low>low[3] and low[2]>low[3] and low[2]>low[1] then
    th=low[3]
    flag=1
    endif
    if flag=1 and box=0 and low<th then
    flag=0
    endif
    if flag=1 and box=0 and high<high[2] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    tth=high[3]
    ttl=th
    box=1
    endif
    once tth=undefined
    once ttl=undefined
    c1=close>= wilderaverage[200*8](close)

    RETURN tth AS “Long”, ttl AS “Sell”,c1 AS “(0)”
    ————————————————————————————–
    //Flag_Sell
    if box=1 and (high>tth or low<ttl) then
    box=0
    flag=0
    endif
    if box=0 and flag=0 and low>low[3] and low[2]>low[3] and low[2]>low[1] then
    th=low[3]
    flag=1
    endif
    if flag=1 and box=0 and low<th then
    flag=0
    endif
    if flag=1 and box=0 and high<high[2] and high[1]<high[3] and high[2]<high[3] then
    tth=high[3]
    ttl=th
    box=1
    endif
    once tth=undefined
    once ttl=undefined
    c1=close>= wilderaverage[200*8](close)

    RETURN tth AS “Long”, ttl AS “Sell”,c1 AS “(0)”

    #23023

    Ciao, mi sono trasferito il vostro presentare alla biblioteca, al Forum, invece, per discutere su di esso. Sembra quello che avete utilizzato l’ormai famoso andamento stagionale del sistema Pathfinder.
    Sembra buono con me, ma ti dispiacerebbe preghiamo di aiutarci a capire meglio le lunghe e corte trigger delle posizioni di trading? Grazie. Vi posto la strategia nella libreria, una volta che si dà maggiori dettagli sulla strategia.

    #23027

    Ciao nicolas bisogna cambiare e aggiungere questo Flag_Sell

     

    #23028

    E questo e flag_Buy,

     

    #23035

    In allegato itf strateggia completa.

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    #23044

    Grazie, ma vuoi ci dispiacerebbe dice come fa la strategia sta funzionando? Quali sono gli indicatori bandiera buy e bandiera vendere?
    Sembra che aver ottimizzato un po takeprofit e il stoploss?

    #23052

    Buy =close > tth indicatore flag_buy

    SELL close < ttl indicatore flag_buy

    SELLSHORT close < ttl indicatore flag_Sell

    EXITSHORT close > tth indicatore flag_Sell

    Equilibrio Long  close >= media[x] Periodi accetta solo Long

    Equilibrio short close < media[x]Periodi accetta solo Short

    La rottura di resistenza deve avvenire ora Tra 9.00 e 17.30

     

    #23059

    Per ulteriori chiarimenti vedi esempi pratici al seguente sito.

    http://hk-lisse.over-blog.com/tag/prorealtime%20backtest/

    #23082

    Grazie, è più chiaro ora, si è utilizzato Darvas boxes codici dal sito HK-Lisse!
    La strategia sembra giusto per me, come ho detto. L’unico problema che ho avuto è che il TakeProfit e stoploss sono un po ‘sovradattamento a mio parere. E ‘lo stesso caso per i periodi WilderAverage: 200 * 8 per posizione long e 218 * 7 per un breve? Ha ottimizzato themw con ProBacktest ottimizzatore?
    Ti sto chiedendo a queste domande, perché molte persone faranno lo stesso se il codice è pubblicato nella libreria di codici 🙂

    #23086

    Per avere un DD basso io ho optato questo tipo di setup di media mobile,ma si possono trovare altri setup di media,profitto e stop losss e di equilibrio vistoche non e una strateggia di lungo periodo ma quasi intraday,ho ottimizzato themw con ProBacktest ottimizzatore? si.

    #23087

    a mio parere le medie mobili di lungo periodo dara una ottimizzazione automatica anche per il futuro.

    #23112

    È la strategia non va bene con lo stesso movimento periodo medio per le posizioni LONG e SHORT?

    Si consiglia di utilizzare il valore reale invece troppo:

    Si dovrebbe anche cercare di ottimizzare il TakeProfit e fermare la perdita di valore con un approccio diverso, con “IN SAMPLE” e “OUT OF SAMPLE”.

    Ciò significherebbe: ottimizzare dalla data di inizio al 80% dell’intero dati e quindi verificare se i valori ottimizzati per poter lavorare bene nel 20% dei dati che durano.

    #23116

    Di fatti sono state messe di periodo diverso le medie mobili appunto per questo motivo,troppi falsi segnali

    #23146

    Nicolas un chiarimento sulle strategie che faccio io, comincio a lavorare in un trading system che fa solo Long,poi lavoro con la stesso trading system che lavora solo short,ottimizzando long e short separatamente,unisco i due trading system cercando un equilibrio e ottengo questi risultati.

    #23335

    ciao nicolas ma come mai ancora non posti questo trading system,perche ne ho altri piu interessanti tipo allego foto.

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