Le strategie di ProOrder vanno fatte girare in BT sui grafici con gli aggiustamenti fatti oppure no ? Perchè i risultati cambiano di parecchio.
Grazie
Bella domanda, perché la risposta non è così semplice come “sì” o “no”. Dipende dal tipo di aggiustamento:
Split: bisogna aggiustare sempre. Se un’azione fa uno split 2:1 e passa da 100€ a 50€, senza aggiustamento si mescolano prezzi pre-split con quelli post-split. Qualsiasi media mobile, RSI o oscillatore genera segnali completamente fittizi. Su questo non c’è discussione.
Dividendi: è più complesso. Ci sono argomenti validi in entrambe le direzioni:
A favore dell’aggiustamento: se non aggiusti, i gap provocati dalla distribuzione dei dividendi distorcono anche gli indicatori tecnici, generando segnali che non riflettono il reale movimento del prezzo.
Contro l’aggiustamento: i dati aggiustati per dividendi sono un “bersaglio mobile”. Ogni volta che viene pagato un nuovo dividendo, l’intera serie storica viene ricalcolata all’indietro. Ciò significa che se fai un backtest oggi e lo ripeti tra un anno sullo stesso periodo, i risultati saranno diversi. Si perde la capacità di replicare e verificare i propri risultati.
Questo problema diventa molto più grave nelle strategie di selezione/ranking (ad esempio, selezionare le 10 azioni con il maggiore momentum da un universo di 500). Con dati aggiustati, i valori di momentum del 2022 visti dal 2025 possono essere diversi da quelli del 2022 visti dal 2022. Questo può cambiare quali asset entrano nel portafoglio e quali no, alterando retroattivamente l’intera composizione.
Raccomandazione pratica: aggiustare sempre (split obbligatorio, dividendi anche come opzione meno problematica), ma con la consapevolezza che i risultati con aggiustamento dei dividendi non saranno esattamente replicabili in futuro. Per mitigare questo problema, salva le schermate dei backtest e, se lavori con strategie di ranking, documenta gli snapshot delle classifiche ad ogni data di ribilanciamento. In questo modo avrai una tracciabilità reale di ciò che la strategia ha selezionato in quel momento.
Ma se io lavoro sui Future degli indici e delle valute oppure su Spot Oro e Argento, non dovrei avere ne dividendi ne altro. Solo eventuali aggiustamenti di prezzo alla data del RollOver, Giusto ?
Inoltre, dato che il mio sistema prevede la chiusura di tutte le operazioni prima del RollOver. Come mi impatta l’assenza dell’aggiornamento ? Poi a rollover fatto rilancio il robot ma a quel punto siamo già sui valori di prezzo aggiornati. Se decidesse di fare i BT su grafico con aggiornamenti avrei dei BT falsati a posteriori. Non veritieri.
Mi sbaglio ?
Avrei un’altra domanda: su PRTY quando lancio un ProOrder su un future, viene eseguito con parametri adjusted o non-adjusted ?
Grazie
JSParticipant
Senior
Quando avvii ProOrder su un future, questo viene sempre eseguito sul contratto “Only” e questo contratto non è stato modificato…
Ok allora facciamo un ragionamento.
Se io ho un gruppo di indicatori che mi da indicazione di segnale lavorando su diverse migliaia di barre precedenti e in questi indicatori vengono usati funzioni tipo ATR, Donchain, STD, etc…conviene :
- fare BT su grafico adjusted
- fare BT su grafico non-adjusted
Io propenderei per la 2 ma c’è chi mi dice che il non-adjusted ha salti di prezzo non progressivi che inficiano molto su ATR e Donchain e quindi potrebbero generare segnali non uniformi.
Voi che mi dite ?
JSParticipant
Senior
Quando utilizzi un sistema/indicatori che dipendono da migliaia di barre precedenti, puoi eseguire un backtest solo sul contratto “Full” e i dati di questo contratto sono modificati…
Però se non ricordo male i dati sono modificati solo se clicco sull’icona del calendario in basso corrispondente ad ogni rollover ma, se non ci clicco sopra, i dati rimangono quelli originali giusto ?
JSParticipant
Senior
Lo schermo di sinistra mostra un backtest sul contratto “Full”, mentre lo schermo di destra mostra un backtest sul contratto “Only” (0326)…
Presta particolare attenzione all’(ultima) scadenza di venerdì 19 dicembre 2025…
Ci sono differenze evidenti, sia nel grafico che nel backtest…
JSParticipant
Senior
Ecco il grafico corretto con “Full” e “0326” entrambi Micro E-mini Nasdaq100…
