Curva di guadagno

• 01/24/2020 at 5:57 PM #117754
  drfb

  Scusate , testando una nuova strategia ottengo qualcosa di strano (vedere immagine).

  IF entra and catr then BUY positionsize CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS sl endif IF longonmarket and esci THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  IF entra and catr then BUY positionsize CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS sl endif   IF longonmarket and esci THEN SELL AT MARKET ENDIF

  Mi sapete dire come mai pur non avendo posizioni aperte, il sistema mi segnala un movimento?

  Inoltre ho un pò di confusione sui parametri delle funzioni TP e SL, sopratutto nella differenze tra LOSS e $LOSS.

  SET STOP LOSS (A-B)*pipsize – indica una differenza in prezzo (a-b)? se entro a mercato wall street a 12800 e atr=28, dove sarà posto lo sl?

  set stop $loss (C*pipsize) esce quando perdo una cifra uguale a c? se entro a mercato a 12800, sempre wall street,  e atr=28, dove sarà posto lo sl?

  Grazie a chiunque mi risponda

  

  drfb

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  01/24/2020 at 6:03 PM #117757
  robertogozzi

  Senza il codice, TF e strumento  non si può sapere perché vengono segnalati movimenti.

  SET STOP LOSS (A-B)*pipsize è errato perché LOSS vuole una differenza di prezzo, assunto che A e B siano due prezzi (high – close, oppure close – media, ecc…), la forma corretta è:

  SET STOP LOSS (A-B)

  1	SET STOP LOSS (A-B)

  quella che hai indicato tu andrebbe bene con PLOSS, che, al contrario, vuole un numero di pips.

  $LOSS indica la cifra massima che sei disposto a perdere, espressa nella valuta del tuo conto. NON deve essere usato mai PIPSIZE in quanto ha come riferimento solo un importo monetario.

   

   

   

  

  robertogozzi

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  01/24/2020 at 6:11 PM #117758
  drfb

  TF: 15 minuti su Wall Street 1 Euro

  Il codice è:

  DEFPARAM CumulateOrders = False //Money Management positionsize=0.2 mediarossa = ExponentialAverage[7](close) mediablu = ExponentialAverage[21](close) mediaverde = ExponentialAverage[42](close) //------------------ ATR = AverageTrueRange[20](close) SL = ATR *2 atrmin=lowest[24](averagetruerange[20]) atrmax=highest[24](averagetruerange[20]) atrmedia = (atrmax+atrmin)/2 catr = atr>atrmedia //------------------------------------------- entra = low[2]<mediarossa and low[1]>mediarossa and low[0]>mediarossa medie = mediarossa>mediablu and mediablu>mediaverde IF entra and medie and catr then BUY positionsize CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS sl endif esci=mediarossa crosses under mediablu IF longonmarket and esci THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  DEFPARAM CumulateOrders = False   //Money Management positionsize=0.2   mediarossa = ExponentialAverage[7](close) mediablu = ExponentialAverage[21](close) mediaverde = ExponentialAverage[42](close)   //------------------ ATR = AverageTrueRange[20](close) SL = ATR *2 atrmin=lowest[24](averagetruerange[20]) atrmax=highest[24](averagetruerange[20]) atrmedia = (atrmax+atrmin)/2 catr = atr>atrmedia //------------------------------------------- entra = low[2]<mediarossa and low[1]>mediarossa and low[0]>mediarossa medie = mediarossa>mediablu and mediablu>mediaverde   IF entra and medie and catr then BUY positionsize CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS sl endif   esci=mediarossa crosses under mediablu IF longonmarket and esci THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  Ti allego anche un’altra parte di curva che non capisco

  Grazie

   

  

  drfb

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  01/25/2020 at 12:28 PM #117797
  robertogozzi

  Cambia la riga 21 in:

  IF entra and medie and catr and Not OnMarket then

  1	IF entra and medie and catr and Not OnMarket then

  altrimenti ogni volta che ci sono le condizioni ti cambia lo SL anche se sei già a mercato (pur non eseguendo la riga 22 perché gli hai vietato l’accumulo di posizioni, esegue la riga 23 cambiando lo SL).

  Mi sembra funzioni correttamente.

   

  

  robertogozzi

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