Buongiorno,
sono un principiante della materia, quindi perdonate eventuali strafalcioni. Analizzando il codice del classico indicatore Bollinger band, si nota subito che le bande sono un elaborazione di due deviazioni standard. Prendendo la rappresentazione di una campana gaussiana sappiamo che tra due dev. standard si ha il 95,45% di probabilità che si verifichi un evento.
E’ corretto dire che – con impostazioni di default – il prezzo di un titolo ha il 95,45% di essere compreso fra la banda superiore e ma banda inferiore dell’indicatore?
Grazie per le risposte.
a = Average[20](Close)
StdDeviation = STD[20](Close)
Bsup = a + 2 * StdDeviation
Binf = a – 2 * StdDeviation
RETURN a AS “Media”, Bsup AS “Bollinger Up”, Binf AS “Bollinger Down”
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