Cumulierter Backtest

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This topic contains 7 replies, has 4 voices, and was last updated by avatar axmichi 5 months ago.

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  • #62204

    Hallo,

     

    wenn ich meinem Code cumulate  = true zufüge wird ja kumuliert gekauft.

     

    Ich möchte gern, das cumulate true aktiviert ist und im code eine anweisung steht die besagt das immer 5 % vom Gesamtkapital in Kontrakten gekauft wird.

    Also mit startkapital 1000 €

    stopabstand 10 €    = 5 Kontrakt weil 5% von 1000€ = 50€ sind

     

    Ist dann die equity mal bei 1300 Euro sind ja 5 % =  65 € dann soll das system 6 Kontrakte kaufen:

     

    Wie muss man das codieren

    LIeben Gruß axmichi

    #62221

    Hallo axmichi, cumulateorders=true ist voreingestellt, dass kann  man sich also sparen zu codieren. Einfach nichts machen. Bist du dir darüber im klaren, dass wenn die Bedingungen für einen Trade erfüllt sind, solange Trades hintereinander ausgeführt werden, bis das Geld weg ist? Ich denke es ist keine gute Idee, eine grenzenlose Kumulierung zuzulassen. das ist der sichere Tod. Ich habe immer cumulateorders=false drin.

    #62235

    Hi ja natürlich, denn das system soll ja nur 1 % des Kontostandes reinvestieren, die 5 % waren frei gewählt 🙂

    das geht bei mir einfach nicht, als wenn da bei der ordergröße noch was anderes stehen müsste??!!

    #62237

    Na hi.

     

    Das täte mich auch interessieren, so als Reinvest-Strategie, unabhängig ob das Geld irgendwann weg ist ..

    Ich würde so ansetzen (für den Anfang mit cumulateorders = false)

     

     

     

     

     

     

     

    #64215

    Hi,, schaut mal hier, ich hab die Codeanweisung für 1 % vom Kapital max riskieren in  einen einfachen Code gepackt:

    wenn ich mal keinen Fehler im code habe, dann kauf das system immer wieder nur 1 Contrakt??

    Aber es müsste ja bei 10 % risiko von 1000 € Capital und einem risiko von 40 pro Trade,  2 Cotrakte kaufen?

    // Festlegen der Code-Parameter
    DEFPARAM CumulateOrders = true // Kumulieren von Positionen deaktiviert

    capital = 1000

    r = 10/100 // risiko

    SL = 40

    postionsize = r/y

    If condition then

    buy positionsize at market

    Endif

    // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
    indicator1 = Average[280](close)+3*std[280](close)
    c1 = (close CROSSES UNDER indicator1)

    IF c1 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
    indicator2 = Average[280](close)
    c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)

    IF c2 and condition THEN
    buy AT MARKET
    ENDIF

    set stop ploss SL

    #64222

    Was ist in deinem code y? Und was ist condition? Überhaupt scheint der Ober Teil deines Codes nicht wirklich mit dem unteren zusammenzuarbeiten. Auch das endif da in der Mitte steht ja etwas komisch im Raum. Da hast du vielleicht nur den halben Code kopiert?

    Die Positionsgröße darf maximal 2 Nachkommastellen enthalten. D.h. du kannst z.B. 1,23 Kontrakte kaufen, 1,234 Kontrakte geht dagegen nicht. Da du die Postionsgröße durch einen Quotient definierst, scheint mir das nicht sichergestellt.

    #64340

    Despair hat Recht, die Variablen y und condition sind überhaupt nicht definiert, schon deshalb kann da nix funktionieren

    #65996

    DEFPARAM CumulateOrders = true // Kumulieren von Positionen

    Danke und sorry für die späte Reaktion:

    Eigentlich wollte ich nur, dass ein einfacher Code, wie dieser hier, den gemachten Gewinn wieder automatisch mit investiert, so, dass max. 10 % der gesamtsumme in contracten gekauft werden.

    // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
    indicator1 = Average[240](close)-3*std[240](close)
    c1 = (close CROSSES OVER indicator1)
    indicator2 = MACDline[11,10,9](close)
    c2 = (indicator2 <= 1)

    IF c1 AND c2 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
    ENDIF

    // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
    indicator3 = Average[240](close)+3*std[240](close)
    c3 = (close CROSSES UNDER indicator3)

    IF c3 THEN
    SELL AT MARKET
    ENDIF
    set stop ploss 100


    Ich hab noch eine weitere Frage:

    Ist es eigentlich möglich so etwas wie einen Trendsystem zu Codieren ohne dafür die Gleitenden Durchschnitte oder andere Indikatoren  für den Einstieg zu verwenden.

    Ich meine damit, das eingestiegen wird, wenn sich der Trend seid einer Zeit X in einem Aufwärtstrend befindet, und nach einen kleinen Rücklauf, wieder ein neues Hoch macht?

     

    Vielen Dank

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