Création signal avec conditions qui peuvent ne pas se déclencher au même instant

• 06/12/2017 at 6:54 PM #38158
  ghary

  bonjour j’aimerai créer un signal avec deux conditions mais ces conditions peuvent ne pas se déclencher au même instant, existence d’un décalage et c’est cela qui pose problème.

  Y a t’il une instruction sur PRT permettant de valider la condition avec condition 1 validé a un instant T et condition 2 validé a un autre instant T, pas forcément au même moment.

  J’ai utilisé And mais c’est en même temps.

  Or: il me valide l’une ou l’autre

  et je n’ai rien trouvé pour si condition 1 puis condition 2 alors signal validé

  Attention le décalage temps est aléatoire puisque la condition ne dépend pas du temps

  ex: MACD sous zéro et prix qui croise La MM 20 mais pas au même moment avec un décalage, le signale est validé alors

   

  merci

   

  

  ghary

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  06/13/2017 at 6:15 AM #38167
  Inertia

  Bonjour Ghary,

  A mon humble avis (car je débute) il te faut choisir une des 2 conditions qui déclenchera la stratégie.

  Ci dessous le MACD < 0 et la stratégie se déclenche quand les prix BarClose croise la MM20 (Long)

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 170000 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[20](close) c1 = (close CROSSES OVER indicator1) indicator2 = MACDline[12,26,9](close) c2 = (indicator2 < 0) IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 40

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 170000   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ExponentialAverage[20](close) c1 = (close CROSSES OVER indicator1) indicator2 = MACDline[12,26,9](close) c2 = (indicator2 < 0)   IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 40

   

  

  Inertia

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  06/13/2017 at 6:29 AM #38170
  ghary

  Bonjour

  merci pour la réponse mais on revient toujours à la condition and qui oblige à avoir les deux conditions ici MACD < 0 et croisement bougie MM20 sauf que j’aimerai avoir le signal en ayant le MACD qui a été < 0 mais qui au moment du croisement prix MM 20 n’est pas forcément < 0.

  Le soucis se situe donc bien au niveau de la condition 1 qui peut être présente ou passé.

   

  

  ghary

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  06/15/2017 at 11:01 AM #38334
  ghary

  Bonjour

  je reviens vers vous afin de savoir s’il existe une fonction sur PRT permetttant de valider deux conditions décalées dans le temps ou pas ?

  

  ghary

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  06/15/2017 at 12:31 PM #38344
  Nicolas

  C’est l’un des sujets de la formation prorealtime sur la programmation avancée 🙂

  Je viens de tomber sur un exemple en cherchant dans le forum : https://www.prorealcode.com/topic/blocage-programmation-code-prt/

   

  

  Nicolas

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  06/15/2017 at 1:56 PM #38354
  ghary

  Dans l’exemple donné nous avons un nombre de bougie déterminer ici 10 mais si l’on ne connaît pas sur quel nombre de bougie la condition 1 a été validé c’est plus compliqué la non ?

   

  

  ghary

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  06/15/2017 at 2:01 PM #38355
  ghary

  // on passe result à 1 si A a était supérieur à B 1 fois dans les 10 dernière périodes:

  result = 0

  for a = 0 to 10 do
  if A[a]>B[a] then
  result = 1
  endif
  next

   

  

  ghary

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  06/15/2017 at 5:09 PM #38370
  Nicolas

  Donne nous ton code complet et je ferai en sorte que ça marche 🙂 Je te l’expliquerai directement à l’intérieur, ça sera plus rapide et plus simple pour tous les deux !

  

  Nicolas

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  06/16/2017 at 6:44 AM #38403
  ghary

  Bonjour Nicolas voici l’idée générale, niveau code c’est assez simple, c’est surtout la condition qui complique la validation du signal.

  Condition 1 Initiale

  MACD (36 72 27) < 0 et MACD (12 26 9) croise à la hausse son signal.

  Validation du signal si condition 1 effectué (en même temps ou non) et après condition 2

  Condition 2

  Prix croise à la baisse la MM 20 alors signal Vente.

  La condition 1 n’arrive pas forcement au même moment.

  Condition 1 Initiale

  MACD (36 72 27) > 0 et MACD (12 26 9) croise à la baisse son signal.

  Condition 2 validée s’il y a eu condition 1

  Prix croise à la hausse la MM 20 alors signal Achat.

  Il faut aussi que MACD(36 72 27) reste >0 ou<0 lors de la condition 2 .

  Niveau codage cela reste simple mais c’est la validation de la condition 1 qui n’a pas lieux forcement au même moment que la condition 2.

  

  ghary

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  06/16/2017 at 12:54 PM #38440
  Nicolas

  L’exemple ci-dessous est ta Condition1 :

  macd1 = MACD[36,72,7](close) macd2 = MACD[12,26,9](close) signal = average[9](macd2) if macd1<0 and macd2 crosses over signal then buyc=1 endif return buyc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  macd1 = MACD[36,72,7](close) macd2 = MACD[12,26,9](close) signal = average[9](macd2)   if macd1<0 and macd2 crosses over signal then buyc=1 endif   return buyc

  Tant que tu te remets pas buyc à une autre valeur que 1, cette condition reste valide. Donc tu peux l’utiliser plus tard dans le temps .. (voir image).

  

  Nicolas

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  06/16/2017 at 1:22 PM #38447
  ghary

  D’accord mais je dois rajouter la condition 2 après le return buyc ?

   

  

  ghary

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  06/16/2017 at 2:39 PM #38450
  Nicolas

  Ce code est un indicateur, juste pour te faire voir que ta condition1 enregistré dans la variable ‘buyc’ reste valide tant que tu ne la remets pas à zéro toi même.

  Le code de la stratégie pour une condition de vente devrait ressembler à cela:

  macd1 = MACD[36,72,7](close) macd2 = MACD[12,26,9](close) signal = average[9](macd2) if macd1<0 and macd2 crosses over signal then buyc=1 endif if buyc and (close crosses under average[20]) then //entre parenthèses c'est ta condition2 ! SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET //je reset ici la condition1 : buyc=0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  macd1 = MACD[36,72,7](close) macd2 = MACD[12,26,9](close) signal = average[9](macd2)   if macd1<0 and macd2 crosses over signal then buyc=1 endif   if buyc and (close crosses under average[20]) then //entre parenthèses c'est ta condition2 ! SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET //je reset ici la condition1 : buyc=0 endif

  Pas testé ! à vérifier.

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  BluSama

  

  Nicolas

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  06/16/2017 at 2:46 PM #38451
  Nicolas

  D’ailleurs je viens de me rendre compte que ta condition1 je l’ai appelé ‘buyc’ alors que c’est la version short que l’on a codé.. bref tu auras fait le tri toi même 😉

  

  Nicolas

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  06/16/2017 at 3:07 PM #38453
  ghary

  Ce n’est pas grave je l’aurai vu je vais essayer de tester cela. Par contre je ne comprend pas pourquoi tu reset la condition 1 alors que  c’est la condition 2 qui déclenche justement le signal ?

  

  ghary

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  06/16/2017 at 4:28 PM #38463
  Nicolas

  Je reset la condition1 pour le prochain signal, vu que celle-ci on vient de l’utiliser pour lancer une vente, mais libre à toi de la conserver, je ne connais pas ta stratégie en détail.

  

  Nicolas

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