Creare condizione TS profit factor

MauroPro · 2021-03-07T20:26:13+00:00

Ciao Roberto, è possibile creare una condizione che esprima semplicemente il valore di profit factor? Vorrei che un TS abbia come requisito un profit factor delle ultime 20 operazioni chiuse maggiore di 2. Penso che bisogna separare le operazioni chiuse positive, positionPerf(x)>0 da quelle negative positionPerf(x)<0, e sapere con strategyProfit chiaramente il guadagno/perdita di queste operazioni. Poi “forse” usare un doppio Summation per conoscere i profitti di quelle positive delle ultime venti e di quelle negative, poi dividere il risultato di questi due Summation per ottenere il proft factor. Questa l’idea generica che mi è venuta in mente (probabilmente conoscerai un modo molto più semplice). Riesci a scrivermi la condizione? Grazie

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03/09/2021 at 12:57 PM #163600 quote

MauroPro
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Ciao Roberto, vorrei provare a costruire un filtro di performance decay più semplice che non rischi di bloccarsi. Ho bisogno di sapere preliminarmente come scrivere due punti base.

1 che formula uso per sapere il profitto monetario dei singoli trades passati\chiusi? (in modo che poi ci posso fare delle operazioni) Es. voglio sapere quanto ha guadagnato/perso singolarmente il quinto trade fa (poi controllo con graph). Si usa strategyProfit?

2 per sapere, di un certo numero di trades passati, quanti sono stati positivi e quanti negativi, ho provato a scrivere questa formula ma non funziona, probabilmente non si riferisce ai trades chiusi soltanto (la puoi riscrivere corretta)?

[sempre che non sia più semplice inventare dei contatori flag da inserire dopo le uscite]

period=20
win= positionPerf>0
lose= positionPerf<0

opsGain=summation[period](win) //numero di operazioni in gain dell’ultimo periodo
opsLoss=summation[period](lose)

03/09/2021 at 1:12 PM #163604 quote

robertogozzi
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1 – Si, fai la differenza tra StrategyProfit corrente e quella precedente che è StrategyProfit[1]

2 – No, devi fare come ho fatto io per il calcolo del profit factor, devi usare i vettori (array) dove salvare, alla chiusura di ogni operazione i valori in profitto e perdita.
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