Esto muestra la ganancia (o pérdida) de la estrategia, vela por vela, en la ventana de variables de ProBackTest:

TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * pipvalue
Equity     = StrategyProfit + TempProfit
GRAPH Equity

Hola a todos:

estoy tratando de emplear la curva de equidad (lo se llama en la versión de PRT en español “Gráfico de liquidez”) para determinar  la robustez a nivel de rendimiento y de riesgo de diversas variantes de una estrategia que estoy desarrollando. Si no me equivoco, en ProBacktest no hay un comando que rescate el cálculo del “Gráfico de liquidez”, por lo que hay que recurrir como el que amablemente arriba ha facilitado Roberto.

Sin embargo, como se muestra en la imagen adjunta, el gráfico resultante no es correcto mientras hay posiciones abiertas, por lo que tampoco es válido para realizar los cálculos estadísticos que necesito.

He probado a disponer el código de Roberto en distintas partes del algoritmo, pero tampoco he tenido éxito.

Sospecho que el fallo en el cálculo se debe a que mi estrategia puede abrir varias posiciones a la vez.
De ser así, ¿alguien me podría ayudar con alguna idea o snippet a implementar el código de Roberto o desarrollar otro nuevo?

Muchas gracias por adelantado.

Captura-de-pantalla-2024-02-06-a-las-13.51.59.png

Mil gracias, Roberto !!!

Ahora coincide coincide al 100% con los valores del Gráfico de liquidez.

Deduzco que lo que faltaba, respecto al código de arriba (ver el 2º post) para que hiciera los cálculos correctamente con varias posiciones (“Capital” ya lo había incluido en mi código), era algo muy obvio:
multiplicar por “CountOfPosition”.