Hola.
Alguien puede indicarme el código para este backtesting sencillo:
Comprar el activo cuando caiga un 50% y venderlo cuando suba una 100% con un 2% del riesgo de cartera.
Gracias.
¿50% menos de qué?
¿Ayer, hace una semana, hace un año o hace N velas?
Perdón. Que caiga un 50 desde máximos históricos y que suba un 100 desde mínimos históricos.
Gracias.
Prueba este:
DEFPARAM CumulateOrders = false
//
Timeframe(Yearly,default)
maximo = highest[30](high)
minimo = lowest[30](low)
//
Timeframe(default)
IF close < (maximo / 2) and Not LongOnMarket then
BUY at Market
ENDIF
IF LongOnMarket AND (close > minimo * 2) then
SELL at Market
ENDIF
//graphonprice maximo coloured("Green")
//graphonprice minimo coloured("Red")