convertire ts in prorealtime

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  • 08/30/2016 at 6:45 PM #12484 quote
    MARCO111
    Participant
    Senior

    Ciao  a tutti,

    qualcuno ha la possibilità di convertire il Ts che di seguito scrivo in prorealtime?

    grazie per l’aiuto

     

    // EasyLanguage (TradeStation) / PowerLanguage (MultiCharts) code
    // basic code to play around with 🙂

    // DAX, 5min time frame, default settings, exchange time

    input:
    RangeMultiplier(0.95),
    BegTime(0900),
    EndTime(0955),
    CloseTime(2155),
    SkipDay(Friday),
    MyContracts(1);

    variables:
    minSetup(0), maxSetup(0),
    slLong(0), slShort(0),
    daily_factor(false);

    If Date <> Date[1] then begin
    maxSetup = 0;
    minSetup = 0;

    daily_factor = absvalue(opend(1)-closed(1))<0.75*(highd(1)-lowd(1));
    end;

    If daily_factor and Time >= BegTime and Time <= EndTime and Dayofweek(date) <> SkipDay and EntriesToday(date) = 0 then begin

    If maxSetup = 0 then begin
    // do once @ BegTime
    maxSetup = HighD(0) + RangeMultiplier * (HighD(0) – LowD(0));
    slLong = HighD(0);
    end;

    Buy(“LEx”) MyContracts contracts Next Bar at maxSetup stop;

    If minSetup = 0 then begin
    // do once @ BegTime
    minSetup = LowD(0) – RangeMultiplier * (HighD(0) – LowD(0));
    slShort = LowD(0);
    end;

    SellShort(“SEx”) MyContracts contracts Next Bar at minSetup stop;

    end;

    Sell(“LXx”) from entry(“LEx”) Next Bar at slLong stop;
    BuyToCover(“SXx”) from entry(“SEx”) Next Bar at slShort stop;

    If Time >= CloseTime then begin
    Sell(“TimeLXx”) from entry(“LEx”) Next Bar market;
    BuyToCover(“TimeSXx”) from entry(“SEx”) Next Bar at market;
    end;

    Setstopcontract;
    SetStopLoss(1000);
    SetExitOnClose;

    09/01/2016 at 9:24 AM #12542 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    yes Sarebbe possibile. Avete delle prove a termine risultati di questa strategia attualmente in esecuzione?

    09/01/2016 at 1:42 PM #12550 quote
    MARCO111
    Participant
    Senior

    Ciao Nicolas, purtroppo no…

    09/01/2016 at 5:13 PM #12559 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    e almeno backtest?
    Poiché non può essere così interessante per ricodificare questa strategia 🙂

    09/02/2016 at 7:28 AM #12568 quote
    MARCO111
    Participant
    Senior

    Nicolas , come faccio a fare il backtest? io uso solo prorealtime e se non converto il ts non riesco a farlo.

    grazie

    09/02/2016 at 11:28 AM #12591 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Certo, ma credo di aver trovato nel codice da qualche altra parte? Forse su un altro sito web o forum che danno risultati finora di questo sistema?
    Non ti preoccupare io riesco a convertirlo, ma devo dare la priorità a ogni richiesta sui forum 🙂

    09/02/2016 at 5:48 PM #12617 quote
    MARCO111
    Participant
    Senior

    Si si Nicolas, il codice l’ho trovato su internet tramite un webinar. I risultati sembravano essere buoni ma essendo un webinar non sono stato in grado di catturarli.

    Grazie per quello che potrai fare

    un caro saluto

    09/04/2016 at 9:56 AM #12647 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    He convertido con éxito la estrategia. Pero solo me dan 16 posiciones en 2 años.
    Me pregunto si las órdenes de parada son restantes durante todo el día, o si sólo han de ser resueltas entre las hora de inicio y hora de finalización (del 09.00.00 al 09.55.00)? Voy a través de la documentación EasyLanguage y no conseguir la respuesta a esta pregunta. Debido a que en ProRealTime, “STOP” órdenes deben fijarse en cada nueva barra. Esto es lo único que queda Necesito estar seguro. ¿Recuerdas algo en órdenes permanece en el seminario? Gracias.

    10/08/2016 at 11:02 AM #14480 quote
    palnico
    Participant
    New

    Ciao Nicolas,

     

    La tecnica di cui si parlava, prevede di entrare a mercato se il body della candela daily del giorno precedente è < del 75% del range della stessa.

    Se questa condizione è verificata, durante il giorno di osservazione, si attende la chiusura della candela della prima ora e si misurano il suo range, high e low.

    Si piazzano quindi due ordini, uno long ed uno short:

    • ordine long al breackout di high + 0.95*range
    • ordine short al breackout low – 0.95*range

    Gli ordini rimangono attivi fino alle 10.00, entro la seconda ora, altrimenti se non si verificano breackout, si cancellano.

    Se invece l’ordine viene eseguito si rimane a mercato fino alla chiusura 22:00

    Stop loss per long su high della candela della prima ora

    Stop loss per short su low della candela della prima ora

     

    Dai backtest (che non ho) si evince che i fattori moltiplicativi 0.75 e 0.95 sono quelli che danno maggiori risultati positivi

    Il venerdi non si applica poiche durante i backtest, spesso il ts chiude in stop, probabilmente per via della volatilita che si genera

    durante le news del pomeriggio, pertanto consiglierei di applicarla cmq anceh il venerdi e sperimentare inserendo uno stop a tempo,

    magari alle 12.00 o alle 13.00 e verificare un po cosa accade.

     

    Gli ordini pendenti si cancellano alle 10.00 perche se i livelli impostati non vengono raggiunti entro la seconda ora di mercato,

    evidentemente la tendenza rialzista/ribassista della giornata non è cosi forte, pertanto meglio non entrare a mercato per quel giorno.

    10/08/2016 at 11:46 AM #14483 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Non ho posto il codice precedentemente perché non era in calo, obiettivo vi posterò più tardi perché non-ho accesso al mio conto in questo momento. Credo di aver correttamente tradurre il codice da Multicharts però ..

    10/08/2016 at 11:54 AM #14484 quote
    palnico
    Participant
    New

    Ho voluto riscriverti il trading system per evitare che tu abbia tralasciato qualche dettaglio durante la programmazione poiche mi sembravano poche 16 operazioni in 2 anni.

    10/10/2016 at 9:06 AM #14550 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    In allegato la strategia di trading che ho tradotto in quel momento, non ha verificato in quanto il messaggio se fosse in conformità alle nuove regole.

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MARCO111 @marco111 Participant
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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
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