Connaitre le spread dans une stratégie automatique

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  • #184736 quote
    Pierreco1991
    Participant
    Junior

    Bonjour

     

    J’ai une stratégie avec des ordres limites sur le forex mais à certains moments, le backtest ne correspond pas à la réalité . Et la cause principale est le spread.
    Ma question est donc la suivante : Comment connaitre le spread à un moment T ? Quelle serait la méthode pour que la stratégie ne place que des ordres limites si spread < X pips  ?

    Merci d’avance

    #184761 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    On ne peut pas encore connaître la taille du spread dans le code, mais j’ai bon espoir qu’on puisse bientôt la récupérer.

    #184763 quote
    Pierreco1991
    Participant
    Junior

    Merci Nicolas , au moins je suis fixé =)

    Par contre comment combler ce problème? Car si le spread est elevé, cela est dû à une faible volatilité ou crack, non ?

    #185398 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Si le spread est élevé c’est parce que le courtier l’a décidé, on ne peut pas vraiment en connaître la raison en CFD.

    Désolé mais il n’y a pas de moyen bien précis pour contourner le problème de ne pas connaître le spread en temps réel. J’ai bon espoir qu’on intégrera ce genre d’informations provenant du courtier courant 2022-2023…

    ZeroCafeine thanked this post
    #185781 quote
    ZeroCafeine
    Participant
    Senior

    Salut tout le monde

    Je pense que c’est un problème très intéressant pour les Backtest, du coup je me pose aussi une autre question en complément du spread, lorsqu’on fait des backtest au moment de l’achat ou de la vente est-ce que le logiciel nous fait acheter à un prix entre entre le bid et le ask ?

    Ou la condition suivantes :

    Je suis acheteur je suis exécuté donc au prix du vendeur et l’inverse pour la vente je serai exécuter au prix de l’acheteur ?

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ProOrder : Trading Automatique & Backtests

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4 years, 1 month ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
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