Bonjour
Actuellement, je robustifie une stratégie en backtestant avec un spread de 10. J’ai du faire énormément de compromis pour avoir des résultats en adéquation avec MM. Parce qu’on est jamais trop prudent , voici ma question
On ne peut pas remonter le spread par le code, cette information n’est pas renvoyé par le courtier.
Par contre, on peut coder des conditions horaires particulières pour les prises de position. A savoir, si on sait que le spread est plus élevé à partir de 19h00, alors ne pas prendre de position par exemple..