Bonjour,

à partir du programme ci-dessous que j’aurais pu simplifier, l’objectif est de rechercher dans un premier temps les phases de dérives latérales. Dans un second temps Le signal d’achat est donné par une clôture au-dessus de la bande de Bollinger. Dans un troisième temps la sortie est concrétisée par une clôture inférieure à la moyenne mobile à 20 périodes.

Question : comment pourrais-t-on programmer sur un historique donné sans passer par l’outil Probacktest :

1. le nombre de positions gagnantes ainsi que la moyenne des pourcentages de gains
2. le nombre de positions perdantes ainsi que la moyenne des pourcentages de pertes

Merci pour votre aide car je patine sérieusement et cela va me permettre lorsque je prends position d’intégrer ces données pour la gestion du risque.

//INDICATEUR
BOLINF = BOLLINGERDOWN[20](TYPICALPRICE)
BOLSUP = BOLLINGERUP[20](TYPICALPRICE)

//
ENCADREMENT = (CLOSE<BOLSUP AND CLOSE>BOLINF)

//ATDMF
P1 = ENCADREMENT AND ENCADREMENT[1]
P2 = P1 AND ENCADREMENT[2]
P3 = P2 AND ENCADREMENT[3]
P4 = P3 AND ENCADREMENT[4]
P5 = P4 AND ENCADREMENT[5]

PLAT = (ENCADREMENT OR P1 OR P2 OR P3 OR P5 OR P5)

ALERTEPLAT = (PLAT AND PLAT[1] AND PLAT[2] AND PLAT[3] AND PLAT[4] AND PLAT[5])

T1 = (ALERTEPLAT[1] AND ALERTEPLAT=0)

// ACHAT

ACHAT = (T1 AND CLOSE>BOLSUP)
SORTIE = (CLOSE<AVERAGE[20](CLOSE))

RETURN ACHAT