Non sono riuscito a trovare una soluzione….
Al verificarsi di questa condizione il sistema va in acquisto alla barra successiva
IF close < BollingerDown[20](close) THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
E’ possibile aggiungere una condizione per cui il sistema va in in acquisto alla barra successiva solo se questa apre, per esempio, ad un prezzo inferiore ad “X”? Grazie
Con ordini a mercato no, la strategia viene sempre eseguita alla chiusura di una candela e il sistema non può sapere se ci sarà un gap oppure no.
Devi usare un ordine pendente di acquisto al prezzo X:
IF close < BollingerDown[20](close) THEN
BUY 1 SHARES AT x LIMIT
ENDIF
Ciao Roberto, grazie per il contributo.
Ho provato a mettere in pratica il tuo suggerimento (con un ordine STOP) nella procedura che avevo in mente e che ti riporto di seguito:
DEFPARAM CumulateOrders = False
//Cond.1 : se la candela che precede quella morning è ribassista
//Cond.2 e 3: se la chiusurala della candela che precede quella morning è più bassa delle precedenti due
//Cond.4 e 5: se la candela morning apre in gap e non lo richiude
IF NOT ONMARKET THEN
IF (open[1]>close[1]) and (Close[1] <= Lowest[4](Close[2]) and Close[1] <= Lowest[4](Open[2])) and (open < close[1] and close < close[1]) THEN
Prezzo = (close[1]+open[1])/2
PrezzoStopLoss = Low
BUY 1 SHARE AT Prezzo Stop
ENDIF
ENDIF
SET STOP LOSS (ABS(tradeprice - PrezzoStopLoss))
SET TARGET PROFIT (1*ABS(tradeprice - PrezzoStopLoss))
Brevemente: il pattern che cerco è il “morning star”. La procedura (da affinare) acquista al verificarsi dell’apertura in gap della candela che nell’immagine sotto è indicata con zero. Alcuni acquisti vengono fatti rispettando correttamente lo stop loss o target profit, altri, come quello da immagine sotto, no.
La candela 1 ha open= 4.69 e close=4.59, la cui media fa 4.64 e l’acquisto avviene correttamente a 4.64.
Essendo il minimo della candela zero pari a 4.39, il range che io ho definito come ABS(tradeprice – PrezzoStopLoss) dovrebbe essere = ABS(4.64-4.39) = 0.25, quindi la vendita dovrebbe avvenire al prezzo di 4.39 o 4.89 ed invece avviene a 4.65, perché?
La maggior parte delle posizioni la procedura le chiude correttamente ma alcune, tipo questa, no. Se riesci a scovare il motivo te ne sarei infinitamente grato.
- A che serve quel “1*” alla riga 17? qualunque numero moltiplicato per 1 resta invariato!
- Gli hai detto che il profitto deve essere allo stesso prezzo dello stop loss, quindi avendolo superato esce immediatamente a mercato.
Ad ogni modo, quando fai degli esempi, per poterlo ricreare e fare le dovute verifiche occorre sapere:
- strumento
- tf
- data e ora delle candele
Grazie Roberto per essere intervenuto. Allora:
- Quel “1” non serve a niente… sorvola pure
- Continuo a non capire…”SET STOP LOSS” e “SET TARGET PROFIT” (me l’avevi scritto tu stesso in un altro post) richiedono un’intervallo di prezzo, che va a sottrarsi al prezzo d’entrata nel caso del SET STOP o a sommarsi nel caso del TARGET PROFIT. Con riferimento all’immagine (minimo della candela zero = PrezzoStopLoss = 4.39) avrei: ABS(tradeprice – PrezzoStopLoss) = ABS(4.64-4.39) = 0.25, quindi la vendita dovrebbe avvenire in SET STOP al prezzo di 4.39 (=4.64-0.25) o in TARGET PROFIT al prezzo di 4.89 (=4.64+0.25), non capisco da dove salti fuori 4.65…la cosa strana è che comunque questa incongruenza l’ho trovata in un paio di operazioni su una trentina, quindi non ovunque.
- Riguardo agli altri punti: strumento: azione Azimut; TF: giornaliero; data e ora delle candele: si legge dall’immagine
Grazie.
Azimut il 23/9/2011 sul mio grafico (IG cfd) valeva 2.85 e non ha aperto nessuna operazione. La differenza è che tu operi sui Futures, mentre io sui Cfd.
Ad ogni modo per lo stop loss hai ragione, il calcolo che hai fatto è giusto.
Gli errori sono sempre su operazioni che si aprono e chiudono sulla stessa barra? Perché TRADEPRICE viene valorizzato alla candela successiva all’entrata, quindi alle righe 16 e 17 fa il calcolo non sul prezzo d’entrata attuale, ma su quello della precedente operazione, all’entrata, poi lo modifica per le barre successive alla prima.
Prova ad usare Prezzo al posto di Tradeprice.
Hai ragione Roberto: l’incongruenza avviene solo nelle barre che si aprono e chiudono in giornata perchè Tradeprice si concretizza solo con la barra successiva all’operazione.
Il tuo suggerimento risolve in parte (seppur di moto) il problema, nel senso che se la candela in cui deve avvenire l’acquisto apre ad un prezzo superiore al valore che io ho definito come Prezzo, a quel punto i miei limiti di SET STOP LOSS e SET TARGET PROFIT non fanno riferimento all’effettivo prezzo d’acquisto. Non c’è modo di catturare il prezzo d’entrata nella candela nella stessa candela? Bisogna per forza aspettare l’originarsi della candela successiva?
No, perché l’ordine viene inserito alla chiusura della candela e ancora non si può sapere a che prezzo aprirà la successiva (anche se è questione di pochi millisecondi).
