Condiciones para hacer una entrada

tradingthelife · 2018-08-22T08:11:16+00:00

Hola amigos, tengo una duda a ver si me podéis ayudar. Me gustaría condicionar las entradas a que se cumpla una condición en barras anteriores. La idea es que si por ejemplo, el mínimo del RSI anterior estuvo por debajo de 20, sólo abrir posiciones largas, y si el máximo anterior fue mayor que 80 abrir sólo posiciones cortas, como un filtro intentando ir a favor del movimiento completo de la onda. Por el momento lo tengo resuelto de esta manera (ejemplos). Posiciones largas: c7 = ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) 80) and ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) > 20) De esta manera le indico que en un número específico de barras se produzcan ciertos máximos/mínimos a favor de la onda. De momento los resultados en el backtest no son malos del todo, pero me gustaría saber si hay alguna manera de evitar limitarlo a un número específico de barras, sino que la última condición producida sea un mínimo o un máximo para hacer un tipo de entrada u otra… En pseudocódigo sería algo así: Largos: if last lowest 80 then… Cortos if last highest >80 and lowest not <20 then… No sé si me explico…podéis ayudarme? Saludos y gracias!

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08/22/2018 at 9:11 AM #78744 quote

tradingthelife
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Hola amigos, tengo una duda a ver si me podéis ayudar.

Me gustaría condicionar las entradas a que se cumpla una condición en barras anteriores. La idea es que si por ejemplo, el mínimo del RSI anterior estuvo por debajo de 20, sólo abrir posiciones largas, y si el máximo anterior fue mayor que 80 abrir sólo posiciones cortas, como un filtro intentando ir a favor del movimiento completo de la onda.

Por el momento lo tengo resuelto de esta manera (ejemplos).

Posiciones largas:

c7 = ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) < 20) and ((highest[RSINUMBARS](RSI)) < 80)

Posiciones cortas:

c17 = ((highest[RSINUMBARS](RSI)) > 80) and ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) > 20)

De esta manera le indico que en un número específico de barras se produzcan ciertos máximos/mínimos a favor de la onda.

De momento los resultados en el backtest no son malos del todo, pero me gustaría saber si hay alguna manera de evitar limitarlo a un número específico de barras, sino que la última condición producida sea un mínimo o un máximo para hacer un tipo de entrada u otra…

En pseudocódigo sería algo así:

Largos:

if last lowest <20 and highest not >80 then…

Cortos

if last highest >80 and lowest not <20 then…

No sé si me explico…podéis ayudarme?

Saludos y gracias!

08/22/2018 at 1:37 PM #78793 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Puede “marcar” una nueva variable cuando se produce una de las condiciones, de modo que el valor no cambiará:
```
//Long positions:
c7 = ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) < 20) and ((highest[RSINUMBARS](RSI)) < 80)
//Short positions:
c17 = ((highest[RSINUMBARS](RSI)) > 80) and ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) > 20)

if c7 then 
 last = 1 
elsif c17 then 
 last = -1
endif 

if last>0 then 
 //BUY 
endif

if last<0 then 
 //SELLSHORT 
endif
```
08/22/2018 at 7:03 PM #78815 quote

tradingthelife
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Muchas gracias Nicolas, aunque desafortunadamente no es lo que buscaba.

La variable RSINUMBARS en

c7 = ((lowest[RSINUMBARS](RSI)) < 20) and ((highest[RSINUMBARS](RSI)) < 80)

debería ser eliminada, no existir. El sistema debe buscar en todas las barras anteriores hasta la primera que cumple esa condición y a partir de ahí empezar a cumplir otras condiciones . Debe ser algo relacionado con WHILE, ONCE, o algo similar, pero no lo consigo resolver. Podrías orientarme?

Saludos y gracias por su trabajo en PRC.

08/23/2018 at 6:05 PM #78876 quote

tradingthelife
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Alguna pista para saber por dónde debo seguir investigando?

Gracias de nuevo.
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