Con Spread, errori di apertura ordini stop

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  • 07/13/2023 at 7:56 PM #217625 quote
    davidelaferla
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    Buongiorno,

    Volevo segnalare, e al tempo stesso chiedere se è possibile la risoluzione di un problema nel backtest e quindi nel proorder, di una strategia automatica con timeframe a 1 minuto, con ordini stop.

    Ecco la strategia:

    if high<high[1] then
buy 1 contract at high stop
elsif low>low[1] then
sellshort 1 contract at low stop
endif

    Se la backtestate senza spread, gli ordini stop vengono aperti al momento giusto, mentre se aggiungo lo spread è come se il prezzo toccasse i livelli stop o prima o dopo le condizioni,  quando invece non lo fa.

    Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi vorranno aiutare.

    07/13/2023 at 8:31 PM #217626 quote
    davidelaferla
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    Dimenticavo, il backtest l’ho eseguito sulle coppie di valute: GbpUsd, EurUsd, AudUsd, UsdJpy

    07/14/2023 at 2:58 AM #217634 quote
    robertogozzi
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    Hai verificato che tra il prezzo corrente ed il prezzo d’entrata ci sia una distanza sufficientemente grande?

    Il broker può richiedere una distanza minima (di solito lo fa e talvolta la varia durante il giorno).

    07/14/2023 at 10:33 AM #217644 quote
    davidelaferla
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    Buongiorno Roberto!

    Grazie per aver risposto.

    Non lo so, perchè il sistema secondo le condizioni dovrebbe piazzare degli ordini stop o al massimo o al minimo della candela precedente, cosa che con lo spread fisso inserito non esegue ai livelli di prezzo corretti. Però ho scoperto che se porto il timeframe a 1 ora, non ci sono differenze con spread e senza spread.

    Ti allego 2 immagini (la prima senza spread e la seconda con lo spread) per chiarire meglio.

    07/14/2023 at 11:09 AM #217650 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Credo sia proprio un problema di distanza, in un minuto i prezzi si movimentano poco, mentre in un’ora molto e quindi hanno evidentemente abbastanza distanza dal prezzo corrente.

    davidelaferla thanked this post
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ProOrder: Trading Automatico & Backtesting

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davidelaferla @davidelaferla Participant
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2 years, 7 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 07/13/2023
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