compressione di vola con ratei 6-100 10-100

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06/12/2021 at 9:52 AM #171638 quote

cris_cc
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Junior

Buongiorno a tutti,

vorrei create un screener e cercare i titoli azionari con comprensione di volatilità’ ho provato con l’indicatore volatilità storica ma non riesco a fare un screen adeguato

praticamente i ratei vola di Larry Connors: sono il rapporto tra due volatilità storiche con diversi periodi di riferimento; utilizziamo il rateo 6/100 e quello 10/100. Quando entrambi questi valori sono inferiori a 0,5 il titolo è in forte compressione di volatilità. Più questo valore sarà basso e per più tempo rimarrà in tali condizioni, più il titolo avrà molte probabilità di esplodere in un violento movimento direzionale.

grazie

06/12/2021 at 11:07 AM #171646 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Questa è la documentazione ufficiale https://www.prorealcode.com/documentation/historicvolatility/.

L’indicatore richiede solo i periodi.

Cosa sono i ratei 6/100 e 10/100 ?

Se reisci spiegare meglio la tua idea, con dettagli precisi, forse protremmo aiutarti.

06/14/2021 at 9:51 PM #171765 quote

cris_cc
Participant

Junior

Ciao Roberto, il rateo di volatilità e’ il rapporto tra due volatilità storiche con differenti periodi di riferimento, la logica e’ :

rapporto 6/100 volatilità storica 6 g /100g

rapporto 10/100 volatilità’ storica 10g /100g

quando si ha il risultato di entrambi si cercano i titoli con il valore sotto 0,5 in compressione…

grazie Cristian

vola.png

06/16/2021 at 1:55 PM #171858 quote

cris_cc
Participant

Junior

Ciao community, allego la bozza che ho provato a fare senza risultato….

non riesco a fare i rapporti della vola storica a 6 e 10 giorni….

il grafico di Pharmanutra ha un compressione di vola (vedi l’area evidenziata) io sto cercando questo…

Grazie

pharma.jpg codec.jpg

06/16/2021 at 2:20 PM #171865 quote
robertogozzi
Moderator

Master
Questo crea un rapporto, sia percentuale che non (non percentuale è quello nei commenti):
```
Vol100 = HistoricVolatility[100](close)
Vol10  = HistoricVolatility[10](close)
Vol6   = HistoricVolatility[6](close)
r6     = (Vol6 * 100)  / Vol100   //Vol6  / Vol100
r10    = (Vol10 * 100) / Vol100   //Vol10 / Vol100
RETURN r6 AS "6/100 hv",r10 AS "10/100 hv"
```
cris_cc thanked this post

x-9.jpg
06/16/2021 at 9:08 PM #171905 quote

cris_cc
Participant

Junior

Funziona come pensavo, grazie mille Roberto.

06/20/2021 at 9:26 PM #172063 quote

cris_cc
Participant

Junior

Volevo solo condividere un grafico, lo Screener funziona alla grande!

Grazie ancora Roberto!

robertogozzi thanked this post

Schermata-2021-06-20-alle-22.21.59.png

07/17/2021 at 5:40 PM #173740 quote

massimogp
Participant

Senior

Buona sera Roberto puoi indicarmi uno screener che estragga i titoli sotto 50 come da parametri sopra esposti? Grazie mille

07/17/2021 at 6:35 PM #173742 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Cosa intendi per sotto 50?

07/18/2021 at 8:35 AM #173747 quote

massimogp
Participant

Senior

Ho installato l indicatore sulla piattaforma come da codice da te riportato sopra, chiamandolo “il mio indicatore” ora se ho capito bene vorrei estrarre con lo screener i titoli che, in base a quanto scritto sopra dal collega, sono sotto il parametro di 50 (come da suo post su Clabo) cosi da attendere esplosioni di volatilità direzionali. Anzi forse meglio ancora se estraesse i titoli dove l indicatore passa il livello di 50 sul daily. Spero di essermi spiegato, grazie.

07/18/2021 at 10:26 AM #173748 quote
robertogozzi
Moderator

Master
Ci sono due rapporti, r6 ed r10, li ho messi entrambi con OR, tu li cambi come preferisci:
```
Vol100 = HistoricVolatility[100](close)
Vol10  = HistoricVolatility[10](close)
Vol6   = HistoricVolatility[6](close)
r6     = (Vol6 * 100)  / Vol100   //Vol6  / Vol100
r10    = (Vol10 * 100) / Vol100   //Vol10 / Vol100
Cond   = (r6 CROSSES OVER 50) OR (r10 CROSSES OVER 50)
SCREENER[Cond]
```
per il Daily, se lo usi con il grafico giornaliero non c’è da fare niente di particolare.
07/19/2021 at 12:15 PM #173807 quote

massimogp
Participant

Senior

ok ottimo grazie mille gentilissimo.
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