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Comprar en otro marco temporal para no esperar a finalizar la vela
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El backtest practicamente lo tengo finalizado y cuando lo paso en el marco temporal diario, segun veo, la compra la efectua en la vela siguiente.
Se puede de alguna forma, añadir alguna condicion en marco temporal inferior, para que efectue antes la compra? ya que si ves el ejemplo de la imagen, la compra se efectua un 2% ya despues de cuando quiero.
En la imagen te pongo diario y a la derecha horario (el sombreado horario equivale a la vela diaria).
Este es el codigo:
DEFPARAM CumulateOrders = true // Acumulación de posiciones desactivada
compra=0
maximosdecrecientes=(high[4]>high[3] or close[4]>close[3]) and (high[3]>high[2] or close[3]>close[2]) and (high[2]>high[1] or close[2]>close[1])
cMaxDec=0
minimosdecrecientes=low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1]
cMinDec=0
velasrojas=open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[1]>close[1]
cVelRoj=0
m20=average[20](close)
cm20=0
c3VelasDebajoM20=0
cPC1=0
cM20Alcista=0if maximosdecrecientes then
cMaxDec=1
endifif minimosdecrecientes and vminimosdecrecientes then
cMinDec=1
elsif vminimosdecrecientes=0 then
cMinDec=1
endifif vvelasrojas and velasrojas then
cVelRoj=1
elsif vvelasrojas=0 then
cVelRoj=1
endiffor i=3 to 251
minRel = (low[i] < low[i-3]) AND (low[i] < low[i-2]) AND (low[i] < low[i-1]) AND (low[i] < low[i+1]) AND (low[i] < low[i+2]) AND (low[i] < low[i+3])
if minRel then
posicionminrel=i
break
endif
nextif close[posicionminrel]>m20[posicionminrel] then
cm20=1
endifif close[1]<m20[1] and close[2]<m20[2] and close[3]<m20[3] then
c3VelasDebajoM20=1
endifif high>high[1] then
dist=((high[1]-m20[1])/m20[1])*100
if dist<4 then
cPC1=1
endif
endifif m20>m20[1] and m20[1]>m20[2] then
cM20Alcista=1
endifif cMaxDec and cMinDec and cVelRoj and cm20 and c3VelasDebajoM20=0 and cPC1 and cM20Alcista then
if low<low[1] then
stoploss=low-low*0.01
else
stoploss=low[1]-low[1]*0.01
endif// Calcula la cantidad de acciones a comprar basado en el riesgo y el stoploss
capital = 10000 // Capital disponible // Riesgo por operación
precioEntrada = close[0] // Precio actual
cantidadAcciones = floor(riesgo / (precioEntrada – stoploss))if cantidadAcciones > 0 then
BUY cantidadAcciones SHARES AT MARKET
endifendif
// Variables para el cálculo de salida
maxAnterior = high[1]
minAnterior = low[1]
maxActual = high
minActual = low// Condición 1: Vela actual tiene mayor máximo y mayor mínimo que la anterior
condicion1 = (maxActual > maxAnterior and minActual > minAnterior)// Condición 2: El cierre de la vela actual es superior al cierre de la vela anterior
condicion2 = (close > close[1])// Si ambas condiciones se cumplen
if condicion1 and condicion2 then
// Establecer el stop loss en el mínimo más bajo de las dos velas anteriores
nuevostoploss=0
if low[1]<low[2] then
nuevostoploss = low[1]-low[1]*0.01
else
nuevostoploss = low[2]-low[2]*0.01
endif
if nuevostoploss>stopLoss then
stopLoss=nuevostoploss
endif
endifif longonmarket and low<=stopLoss then
SELL AT MARKET
endifMuchas gracias.
Sigue sin funcionar.
Lo que estoy pensando es, hago las condiciones diarias y las lanzo en marco temporal inferior.
Por tanto, para mi lo importante es:
if high>high[1]+high[1]*0.003 thendist=((high[1]–m20[1])/m20[1])*100if dist<4 thencPC1=1endifendifEl maximo que tengo en la vela de ayer, en horario es la zona sombreada, como puedo saber el maximo en horario que equivaldria a la vela de ayer?asi pongo que se ejecute en horario una vez supere el maximo diario (en horario te lo marco).Muchas gracias.Borre el archivo.
Lo he dejado por el momento ese caso.
Estoy haciendo uno que si me gusta, y es este: Añado el archivo ITF que es mas sencillo.
Mi duda es, una vez salta el stop, puedo saber cuando sucedio? Para que si sucedio hace menos de 5 velas, entonces en vez de comprar 1, compre 2.
En el caso de la imagen, seria, se hace 1 compra, me salta el stop, como la nueva compra sucede en menos de 5 velas desde que salto el stop, quiero comprar 2, no 1.
Si hubiese pasado mas de 5 velas, entonces la compra que solo sea de 1, no 2.
Para el caso de la imagen, donde esta la flecha negra debería comprar 2 y donde la azul solo 1.
Adjunto imagen para explicar.
Muchas gracias!
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1 year, 11 months ago.
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| Forum: | ProOrder: Trading Automático y Backtesting |
| Language: | Spanish |
| Started: | 08/18/2024 |
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