Bonjour,
J’utilise les instructions X crosses over/under Y pour détecter des croisements du prix avec une ou plusieurs moyennes mobiles, mais j’ai l’impression que dans certains cas, la condition est fausse même s’il y a croisement, qui peut même être repéré visuellement.
Quelqu’un peut-il m’indiquer quel est l’équivalent de ces instructions avec un code n’utilisant que des conditions simples ?
J’ai pensé aux conditions potentielles suivantes:
mm20 = average[20](close)
// Equivalent de close crosses over mm20
equivalent1 = (open < mm20) and (close > mm20)
equivalent2 = (close[1] < mm20) and (close > mm20)
Est-ce que les gaps entre deux bougies successives sont pris en compte par l’instruction crosses over/under ?
Autre question qui est liée à la première: quel prix est utilisé par close,open,high,low et autres ? Est-ce le prix d’achat ou de vente ou le prix moyen ?
Bjr, le cross est de la fermeture de la bougie précédente à la fermeture de la bougie considérée, avec les close (si en cfd, du prix moyen) donc sans open, et avec mm20[1] pour la bougie précédente pas mm20, soit dans le cas d’un “over”:
equivalent3 = (close[1] < mm20[1]) and (close > mm20)
Tu as posté dans proorder, on va donc supposer que ta question est dans le cadre d’un backtest ou d’une stratégie dans proorder, pas dans le cadre de probuilder. Si tel est le cas dans proorder, mais que ta vérification visuelle s’est faite sur indicateur dans probuilder, alors il faut aussi vérifier que tu n’as pas utilisé d’horaires personnalisés pour probuilder dans tes options de réglage de la plateforme qui peuvent fausser ta vérification visuelle. En effet probuilder utilise s’il y en a les horaires personnalisés côté pc de l’utilisateur pour calculer les indicateurs, alors que proorder garde les horaires par défaut du marché considéré car il tourne côté serveur, pas côté pc.
Bjr, le cross est de la fermeture de la bougie précédente à la fermeture de la bougie considérée, avec les close (si en cfd, du prix moyen) donc sans open, et avec mm20[1] pour la bougie précédente pas mm20, soit dans le cas d’un “over”:
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equivalent3 = (close[1] < mm20[1]) and (close > mm20)
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Tu as posté dans proorder, on va donc supposer que ta question est dans le cadre d’un backtest ou d’une stratégie dans proorder, pas dans le cadre de probuilder. Si tel est le cas dans proorder, mais que ta vérification visuelle s’est faite sur indicateur dans probuilder, alors il faut aussi vérifier que tu n’as pas utilisé d’horaires personnalisés pour probuilder dans tes options de réglage de la plateforme qui peuvent fausser ta vérification visuelle. En effet probuilder utilise s’il y en a les horaires personnalisés côté pc de l’utilisateur pour calculer les indicateurs, alors que proorder garde les horaires par défaut du marché considéré car il tourne côté serveur, pas côté pc.
Merci, je viens de tester avec l’equivalent3 et ça colle bien. C’est effectivement dans le cadre d’un backtest et j’avais vérifié visuellement avec proorder et sur la plateforme IG directement, mais il s’avère que le croisement en question était trompeur pour l’oeil,
