Combien de robots pour une stratégie de diversification ?

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02/15/2020 at 1:55 PM #119684 quote

ArnoldB
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Hello everyone,

Je suis à peu près satisfait des retours de mon premier algo, optimisé sur le DAX et en UT 15min.

Avant de le mettre en route, j’envisage essayer de lisser le risque en mettant au point plusieurs algo différents et agissant sur des marchés différents.

Faites-vous cela aussi ? Quelle est votre stratégie de diversification ? (actions sur des marchés peu ou pas correlés, UT différentes, etc)

Ou alors considérez vous qu’un algo bien conçu est censé fonctionner dans toutes les situations ?

02/18/2020 at 11:08 PM #119897 quote

stephane2.0
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Bonjour,

amha, blinde ton algo et ensuite tu te diversifieras.

Le compromis peut être par analogie à l’agriculture de semer des graines afin de ne pas rater la période mais ne gaspille pas ton énergie.

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05/12/2020 at 12:05 PM #131279 quote

Yannick
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Je pense que c’est pas le nombre de robots qui importe mais la décorélation entre les actifs qui sont au travail:

x robots qui font tous la meme chose sur des actifs corrélés n’est pas une diversifaction (ex long indices + long petrole)

Il y a de livres sur le sujets mais on peux rien simuler avec PRT
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ArnoldB @arnoldb Participant

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