codice stop loss

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06/22/2022 at 12:58 AM #195791 quote
albespo
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Buonasera a tutti,

sto provando a sviluppare un mio trading system, facendo dei backtest in relazione allo stop loss ho trovato delle differenze nei risultati che non riesco a spiegarmi.

In particolare, ho provato a inserire alla fine del codice la seguente riga:
```
set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3
```
e ottengo in backtest un determinato risultato.

Se la medesima riga di codice la inserisco subito dopo la condizione per l’apertura della posizione long o short:
```
IF Lcond AND Not LongOnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3
endif
IF Scond AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
set stop loss AverageTrueRange[14](close)*3
ENDIF
```
ottengo risultati in backtest notevolmente diversi.

Come si spiega?
06/22/2022 at 7:30 AM #195796 quote

robertogozzi
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Perché nel primo caso la riga viene eseguita ad ogni barra, quindi lo SL viene continuamente cambiato, mentre nel secondo caso viene stabilito all’apertura dell’operazione e resta invariato.

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albespo @albespo Participant

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4 years, 2 months ago.

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Forum:	ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language:	Italian
Started:	06/22/2022
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