merci nicolas

pourrais tu me dire comment l’intégrer dans ma stratégie je débute dans les algos je me débrouille mais je suis encore loin de vos qualités.

je voudrais mettre par exemple si la mèche haute est entre 55% et 80% plus grosse que le corps de la bougies je passe à la vente et l’inverse si la mèche basse est entre 55 et 80% .

c’est ce que je voudrais insérer dans ma stratégie parce que j’ai remarqué que j’avais des prises de positions perdante suite à ce que j’ai pu voir.

merci de ton retour

Voici mon algo avec ichimokou sur grah 5 à l’achat sur le nasdaq. J’avais esseyé d’intégrer des prises à la vente mais le résultat était pas bon.

Je voudrais améliorer sa rentabilité et avec tes connaissances je pense que d’intégrer le pourcentage de mèches avec le corps pourrait améliorer le résultat mais je voudrais avoir ton avis

Ici le résultat est meilleur si tu désactives le defparam flatafter 23000.

Comme tu vas voir dans le backtest il y a les pertes que je voudrais simplement réduire. Si tu pouvais apporter ton génie dessus.

Merci encore pour ce site déchange c’est vraiment très agréable de pouvoir échanger autant avec des personnes doués.

Ah oui j’allais oublié j’ai un algo construit sur le rsi en graph 30 sec qui m’a l’air assez performant sur 7 jours mais je voudrais pouvoir voir sur un mois ou deux et je ne peux pas je dois noter tout à la main. Est ce que je peux te l’envoyer afin de travailler dessus pour également réduire la perte dessus?

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 223000

// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 153000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 223000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = SenkouSpanB[9,26,52]
c1 = (close CROSSES OVER indicator1)
indicator2 = SenkouSpanA[9,26,52]
c2 = (close CROSSES OVER indicator2)

IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF



// Stops et objectifs
SET STOP pTRAILING 200
SET TARGET pPROFIT 190
IF Not OnMarket THEN
//
// when NOT OnMarket reset values to default values
//
TrailStart    = 90          //30     Start trailing profits from this point
BasePerCent   = 0.000       //20.0%  Profit percentage to keep when setting BerakEven
StepSize      = 10          //10     Pip chunks to increase Percentage
PerCentInc    = 0.100       //10.0%  PerCent increment after each StepSize chunk
BarNumber     = 10          //10     Add further % so that trades don't keep running too long
BarPerCent    = 0.100       //10%    Add this additional percentage every BarNumber bars
RoundTO       = -0.5        //-0.5   rounds always to Lower integer,   +0.4 rounds always to Higher integer,     0 defaults PRT behaviour
PriceDistance = 7 * pipsize //7      minimun distance from current price
y1            = 0           //reset to 0
y2            = 0           //reset to 0
ProfitPerCent = BasePerCent //reset to desired default value
TradeBar      = BarIndex
ELSIF LongOnMarket AND close > (TradePrice + (y1 * pipsize)) THEN                              //LONG positions
//
// compute the value of the Percentage of profits, if any, to lock in for LONG trades
//
x1 = (close - tradeprice) / pipsize                                     //convert price to pips
IF x1 >= TrailStart THEN                                                //    go ahead only if N+ pips
Diff1         = abs(TrailStart - x1)                                 //difference from current profit and TrailStart
Chunks1       = max(0,round((Diff1 / StepSize) + RoundTO))           //number of STEPSIZE chunks
ProfitPerCent = BasePerCent + (BasePerCent * (Chunks1 * PerCentInc)) //compute new size of ProfitPerCent
// compute number of bars elapsed and add an additionl percentage
// (this percentage is different from PerCentInc, since it's a direct percentage, not a Percentage of BasePerCent)
// (if BasePerCent is 20% and this is 10%, the whole percentage will be 30%, not 22%)
BarCount      = BarIndex - TradeBar
IF BarCount MOD BarNumber = 0 THEN
ProfitPerCent = ProfitPerCent + BarPerCent
ENDIF
//
ProfitPerCent = max(ProfitPerCent[1],min(100,ProfitPerCent))         //make sure ProfitPerCent doess not exceed 100%
y1 = max(x1 * ProfitPerCent, y1)                                     //y1 = % of max profit
ENDIF
ELSIF ShortOnMarket AND close < (TradePrice - (y2 * pipsize)) THEN                             //SHORT positions
//
// compute the value of the Percentage of profits, if any, to lock in for SHORT trades
//
x2 = (tradeprice - close) / pipsize                                     //convert price to pips
IF x2 >= TrailStart THEN                                                //      go ahead only if N+ pips
Diff2         = abs(TrailStart - x2)                                 //difference from current profit and TrailStart
Chunks2       = max(0,round((Diff2 / StepSize) + RoundTO))           //number of STEPSIZE chunks
ProfitPerCent = BasePerCent + (BasePerCent * (Chunks2 * PerCentInc)) //compute new size of ProfitPerCent
// compute number of bars elapsed and add an additionl percentage
// (this percentage is different from PerCentInc, since it's a direct percentage, not a Percentage of BasePerCent)
// (if BasePerCent is 20% and this is 10%, the whole percentage will be 30%, not 22%)
BarCount      = BarIndex - TradeBar
IF BarCount MOD BarNumber = 0 THEN
ProfitPerCent = ProfitPerCent + BarPerCent
ENDIF
//
ProfitPerCent = max(ProfitPerCent[1],min(100,ProfitPerCent))         //make sure ProfitPerCent doess not exceed 100%
y2 = max(x2 * ProfitPerCent, y2)                                     //y2 = % of max profit
ENDIF
ENDIF
IF y1 THEN                                                                 //Place pending STOP order when y1 > 0   (LONG positions)
SellPrice = Tradeprice + (y1 * pipsize)                                 //convert pips to price
//
// check the minimun distance between ExitPrice and current price
//
IF abs(close - SellPrice) > PriceDistance THEN
//
// place either a LIMIT or STOP pending order according to current price positioning
//
IF close >= SellPrice THEN
SELL AT SellPrice STOP
ELSE
SELL AT SellPrice LIMIT
ENDIF
ELSE
//
//sell AT MARKET when EXITPRICE does not meet the broker's minimun distance from current price
//
SELL AT Market
ENDIF
ENDIF
IF y2 THEN                                                                 //Place pending STOP order when y2 > 0   (SHORT positions)
ExitPrice = Tradeprice - (y2 * pipsize)                                 //convert pips to price
//
// check the minimun distance between ExitPrice and current price
//
IF abs(close - ExitPrice) > PriceDistance THEN
//
// place either a LIMIT or STOP pending order according to current price positioning
//
IF close <= ExitPrice THEN
EXITSHORT AT ExitPrice STOP
ELSE
EXITSHORT AT ExitPrice LIMIT
ENDIF
ELSE
//
//ExitShort AT MARKET when EXITPRICE does not meet the broker's minimun distance from current price
//
EXITSHORT AT Market
ENDIF
ENDIF