Bonjour,
Je cherche à faire du trend following bourrin et pour rentrer de manière optimale, je cherche une relance après une phase de correction.
Vous verrez mon code ci-dessous, je recherche dans un premier temps des valeurs haussières depuis 1 ou 2 ans, fonction du paramètre et ensuite je recherche en hebdo un enchainement d’une bougie rouge et d’une verte.
J’ai testé mon screener ce matin. Cela marche bien sur Euronext, sur l’Allemagne, etc.
Mais pas sur les Etats-Unis où là le screener détecte des actions ayant fait une bougie rouge puis une verte puis une rouge ou ue verte, je ne sais pas très bien…
// code proscreener d'exemple
Timeframe(weekly)
c22 = HistoricVolatility[50]<1
ema20 = average[20](close)
ema50 = average[50](close)
c1=0
n1=2
n=50*n1
if n1=1 then
vitesse1 = (average[50]-average[50][n1*50])/average[50][n1*50]
else
vitesse1 = (sqrt(1+((average[50]-average[50][n1*50])/average[50][n1*50])))-1
endif
vitesse=vitesse1
c1=0
l=10
FOR i = 1 TO (l) DO
if (ema20[i*n/l]<0.9*ema50[i*n/l]) then
c1=1
endif
NEXT
c1000= close>1
c4=close>average[40]
/////////////////////////////////Heikinashi couleur bougie
xClose = (open+high+low+close)/4
IF BarIndex=0 THEN
xOpen = open
///xHigh = high
///xLow = low
ELSe
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
///xHigh = Max(Max(high, xOpen), xClose)
///xLow = Min(Min(low, xOpen), xClose)
ENDIF
verte = xclose>xopen
rouge = xclose[1]<xopen[1]
crougevert=verte and rouge
c100 = c1=0 and vitesse>0.3 and vitesse<10 and crougevert
screener[ c100 and c4 and c22 and c1000 ](VITESSE)
Exemple, en Allemagne, je trouve des valeurs qui m’intéressent comme Oekoworld, Allgeier, Sartorius, etc.
Mais aux US, je tombe sur du Nvidia, The Trade Desk qui ont eu 1 bougie rouge et deux bougies vertes…
Merci pour votre aide et bonne semaine !
Sans doute à cause du décalage ‘fin de journée’ (soit fin de semaine) pour les listes dont on a pas l’abonnement temps réel ? Par ailleurs, les US ne sont pas encore ouverts ce matin.
Merci pour votre réponse !
Je n’ai aucun abonnement chez PRT, j’utilise la version gratuite.
Y a-t-il une solution pour pouvoir faire tourner ce screener correctement sur les valeurs de toutes les places boursières ?
Merci 🙂
Le screener fonctionne déjà correctement et sur toutes les listes que tu choisiras. Sauf qu’il faut payer le flux pour obtenir des résultats en temps réel, ces flux ne sont pas gratuits. Si ça n’est pas le cas, alors les résultats sont décalés en fin de journée, ce qui est souvent suffisant pour une majorité de personnes faisant leurs analyses après les fermetures des places boursières, d’où la gratuité.
Bonjour,
Merci pour votre réponse !
Pour clarifier, voici un code simple permettant de “screener” en HEBDO les valeurs qui la semaine dernière ont cloturé une bougie rouge et cette semaine (ce vendredi soir) cloturent avec une bougie verte. Et ce en utilisant les bougies Heikin Ashi.
Timeframe(weekly)
IF BarIndex=0 THEN
xOpen = open
ELSe
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
ENDIF
xClose = (Open+High+Low+Close)/4
rouge = xClose[1]<xOpen[1]
verte = xClose>xOpen
screener[verte and rouge]
Ce code ne renvoie pas ce que je recherche.
En effet, en le faisant tourner sur l’Europe ce vendredi soir, après la cloture des marchés, il renvoie des valeurs comme ASML, Nexans qui ont pour trois dernières bougies hebdo une rouge – une verte et pour cloturer cette semaine une autre verte.
Comment pourrais-je coder un screener qui lorsque je le fais tourner le week-end me renvoie les valeurs ayant en hebdo (et en bougies Heikin Ashi) pour dernières bougies une rouge puis une verte.
Merci infiniment pour votre aide !
Ou alors tout simplement pour screener ce que je souhaite, il faut que je souscrive à la version payante ?
Sinon il y a peut-être un problème dans mon code ou un problème dans les paramètres de ma plateforme.
Merci de votre aide cher forum !
Selon moi le code est correct. Le week-end la semaine n’est pas terminé, il faut attendre le début de la bougie suivante le Lundi.
