Cloture systématique au début de la bougie suivante
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Bonjour,
J’ai vu le fil situé ici:
J’ai testé avec le code suivant:
// Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé once buybar = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = BollingerDown[20](close) c1 = (close <= indicator1) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET buybar = barindex ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse if buybar<>0 and barindex-buybar=1 then SELL AT MARKET endifmais on dirait que les fermetures de position se font au hasard.
Je voudrais que la position ne dure qu’une seule journée en Daily (ici c’est le SP500 SPTRD) c’est à dire:
Achat à l’open dès que les conditions sont OK, puis sortie à l’open suivant dans tous les cas. Aucune conservation.Ci-joint la capture d’écran du backtest. On voit que pour le 1er achat présent, la position est clôturé 5 bougies plus tard au lieu de la suivante.
Comment modifier cela ?
Merci.
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| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
| Language: | French |
| Started: | 11/15/2023 |
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