Clôture bizarre quand positions multiples
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Bonsoir,
J’ouvre un sujet car j’ai du mal a comprendre comment fonctionne les fermetures de position automatique dans PRT.
Pour expliquer ça, voici un petit code rapide:
Defparam cumulateorders = true MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1] if low[0]>low[1] and high[0]>high[1] and DeltaMM>0 then buy 1 share at market set stop loss 400 set target profit 50 endif GRAPH MM coloured(0,255,255)Chaque jour, PRT ouvre une position sur le Nasdaq si les conditions sont réunies. Il peut y avoir plusieurs positions ouvertes en même temps. L’idée du code est de clôturer chaque position avec soit un SL à -400 pts (-400€) soit un SP à +50 pts (+50€).
Quand une seule position est ouverte ça marche bien. Mais quand il y a plusieurs position, les sorties sont différentes. Par exemple le 28/09, deux positions sont clôturées en gain. Le résultat devrait être 50€ + 50€. Mais PRT fait 46,15€ + 53,85€. Le total est bien égal à 100€ mais la répartition est bizarre.
Est-ce qu’un membre connait l’explication? Ca m’aiderai beaucoup.
Cordialement,
Nicolas
Bonsoir,
Après avoir passé une partie de la soirée à chercher l’explication, j’ai trouvé autre chose de troublant dans la même veine.
J’ai adapté mon code pour prendre des positions short. Il est très semblable à celui d’avant:
Defparam cumulateorders = true MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1] if low[0]<low[1] and high[0]<high[1] and DeltaMM<0 then sellshort 1 share at market set stop loss 800 set target profit 50 endif GRAPH MM coloured(0,255,255)Le code a été testé avec deux SL différents: 800 pts et 400 pts.
Avec 800 pts de SL, toutes les positions sont gagnantes. Le pire MAE est de -350,90€ pour la position du 09/09. En mettant le SL à 400 pts je m’attendais à avoir le même résultat (-400€ > -350,90€). Avec ce SL à 400 pts, deux positions sont stoppées. Ca m’étonne car leur MAE etait inférieures au SL.
Est-ce qu’il y a quelque chose que je n’ai pas compris?
Cordialement,
Nicolas
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| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
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| Started: | 11/12/2020 |
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