calcul du signal sur Renko et BT sur bougie traditionnelle

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  • #192601 Report

    Bonjour tout le monde ! 🙂

     

    J’ai un indicateur / stratégie tradingview que je cherche à transformer en strat PRT.

    C’est un simple RSI mais sur prix Heikin Ashi ou Renko avec un mitigeur / variateur 0/1.

    Je sais tout faire sauf la ligne suivante:

    close_renko = security(renko(syminfo.tickerid, “ATR”, renko_atr_len), timeframe.period, close)

    En fait cela permet de calculer le prix utilisé en Renko, d’afficher la stratégie sur des bougies traditionnelles, de manière à avoir un backtest pertinent même si le calcul est fait sur Renko (sans que je sois sûr de l’absence de “repaint”).

    Le convertisseur “magique”   renko(syminfo.tickerid, “ATR”, renko_atr_len) spécifie qu’il faut agréger selon la méthode utilisant l’ATR avec une certaine longueur “renko_atr_len”.

     

    Quelqu’un connaitrait-il une formule PRT permettant de faire la conversion? J’ai trouvé des codes PRT dans la librairie PRC mais je ne sais pas quoi en penser, ce n’est pas faute d’avoir cherché sur Google et Prorealcode.

     

    En vous remerciant 🙂

    Attachments:
    1. strat-Renko-HA-RSI-TradingView.txt
    #192605 Report

    ça n’est pas aussi simple 🙂

    Tu peux en effet récupérer un des codes de la library et appliquer une box size en fonction de l’ATR. Le problème suivant c’est de calculer un RSI sur une série de données non linéaire, donc tu ne pourras pas utiliser l’instruction de base RSI[period](data). Il faudra faire une boucle dans les Close des bougies renkos et calculer le RSI à l’intérieur avec sa formule, que tu trouveras ici : https://www.prorealcode.com/topic/indicatore-rsi/#post-51250

    A ce stade, tu auras une autre complication, calculer 2 WilderAverage sur des données non linéaire (puisque le RSI utilise ce type de moyennes mobiles).

    Bon courage.

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