Bonjour,
je suis en train de faire du backtest sous Python en programmant le même système de trading que j’utilise sous PRT.
J’ai testé plein de formules différentes pour le calcul du RSI dont celle déjà donnée sur ce forum mais sans succès, les valeurs obtenues dans Python sont décalées.
J’essaie d’éliminer toutes les pistes alors je voudrais savoir si vous calculez bien le RSI depuis tout l’historique d’une action où à partir d’une certaine date.
Par exemple pour l’action DANONE, l’historique remonte au 01/01/1989, date à laquelle j’applique mon RSI.
Maintenant si je prends une valeur au hasard, disons le 05/06/2013, dans Prorealtime, le RSI 14 est à 37,40.
Dans Python mon RSI 14 est à 44,32 !
J’ai essayé d’appliquer avec où sans formule de Wilder, j’ai toujours des erreurs.
Bon à priori il s’agit bien d’un problème de données,
je n’arrive pas à faire correspondre le début de mes données dans Python avec celles de Prorealtime.
Donc à partir de la, le calcul est forcément différent puisque la valeur du RSI est impacté par l’historique complet.
Les données sont téléchargées avec Yahoo finance et je suis en version gratuite de Prorealtime.
Je pense qu’il va falloir souscrire à des outils payants pour arriver à avoir plus de données de façon à avoir les mêmes jeux de données des 2 côtés.
Si vous avez des idées ou suggestion je suis preneur.
A suivre.
moi je remonte au 7 janvier 1985 .
voir screen
le flux est il le même ?
Avec la version gratuite de Prorealtime, j’ai accès jusqu’en 1990 pour cette action.
Par contre je confirme que c’est un problème de data et c’est même bien pire que je pensais !
Après avoir importé les data avec Yahoo finance à partir de 1990 pour me calquer sur ce que j’ai dans PRT :
Dans python, j’ai le même cours de clôture pendant plusieurs mois puis ça change et de nouveau la même valeur pendant plusieurs mois !
Donc autant pour moi, je n’avais pas assez regardé en détail les data, le problème vient de là.
Je vais tester d’autres API.
c’est cool d’utiliser python.
je cherche a faire un copieurs de transactions
JSParticipant
Senior
Gardez également à l’esprit que la « version gratuite » ou PRT est 1 bar en retard…
@fifi : en ce qui me concerne, je paramètre ma stratégie dans prorealtime puis quand je veux la tester à grande échelle, je passe par python pour obtenir des stats globales (test par exemple sur tout le Cac40, tout le Nasdaq ou n’importe quelle sélection d’actions). Ensuite je reviens dans PRT faire des ajustements, etc…
@js : je suis novice en utilisation de prorealtime mais je ne comprend pas ce que vous dites, vous me faites peur là, pouvez-vous traduire avec un exemple votre notion de décalage de 1 barre ?
Prenons un exemple : l’action Axa a clôturée le 30/08/2024 au prix de 34,400 => Dans Prorealtime (version gratuite) c’est bien cette valeur de clôture qui s’affiche à la date du 30/08 !
JSParticipant
Senior
Je ne connais pas toutes les différences entre les versions existantes, mais je pense que la version gratuite avec 15 minutes de devis différés et la version « fin de journée » ne concerne que les prix de clôture.
Si vous voulez savoir exactement, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de l’un des modérateurs…
