Bonjour à tous.
Quelqu’un pourrait-il m’aider sur ce point :
OBJECTIF : dans mon robot de trading, je cherche à introduire un filtre basé sur la proximité de lignes de tendances afin d’inhiber les trades quand je suis trop près d’une résistance en stratégie haussière, ou d’un support en stratégie baissière. Comme le langage PRT est beaucoup trop primaire pour calculer automatiquement les dites résistances (absence de manipulation d’arrays notamment), je me suis résolu à entrer directement dans le programme les paramètres des droites les plus proches des cours que j’aurai moi-même identifiées hors programme par l’analyse. Ca m’obligera à modifier le programme chaque fois qu’elles ne seront plus pertinentes, ou que de nouvelles apparaîtront, mais ça n’est pas tous les jours.
Quand il s’agit d’une horizontale, pas de problème, j’ai juste à rentrer un niveau de prix et à tester le cours par rapport à ce niveau, et ce pour chaque horizontale.
Mais quand il s’agit d’une oblique – canal, biseau etc. – je me heurte au problème suivant : comment simuler la droite y=ax+b alors que x est le nombre de bougies présentes dans l’historique chargé, exprimé par la fonction BARINDEX alors que moi je veux exprimer x sous forme de date/heure. Je n’ai pas trouvé de fonction qui retourne la valeur de BARINDEX en fonction de la date/heure.
Pour essayer de contourner ce problème, j’ai programmé la recherche de la valeur de BARINDEX correspondant à la date/heure que je veux comme point de référence de la droite (le x=0 pour lequel la valeur prix est b). Ca pose un premier problème qui est que si cette date/heure n’est pas dans l’historique chargé, la droite est intraçable. Mais ça pose surtout le probléme suivant : si je définis la pente (le paramètre a) comme par exemple la variation de l’échelle des prix quand barindex varie de 0 à 10000 par exemple, la droite simulée est un espèce de serpent qui zigzague vaguement autour de la droite souhaitée parce que toutes les périodes de temps n’ont pas une bougie : il y a des trous dans la cotation, notamment la nuit, sans compter les trous de cotation d’une heure qu’on rencontre fréquemment autour de minuit sur le 1mn; donc en fait 10 000 bougies font parfois 10500 minutes, parfois 11 000 etc. Pas moyen de calculer une oblique propre, et dès qu’on s’éloigne trop du point de départ, elle devient fausse et inutilisable.
Quelqu’un aurait-il déjà essayé de résoudre ce problème, ou une idée pour le résoudre ?
Merci beaucoup d’essayer de m’aider.
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