Calcul de la distance entre deux indicateurs

• 04/30/2017 at 12:31 PM #34024
  finplus

  Bonjour, j’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre : comment calculer la distance en points/pips entre deux indicateurs : par exemple une moyenne mobile 5 et une moyenne mobile 50, l’objectif étant de définir dans un programme un écart minimum à respecter pour entre en position (par exemple si écrit entre MM5 et MM50 < 30 alors achat..)?

  indicator1 = CALL “Kaufman Adaptative MA”[50, 2, 30]
  indicator2 = CALL “Kaufman Adaptative MA”[5, 2, 30]

  c1 = abs (indicator1 – indicator2) > 30

  Mais quand je colle cette condition dans mon code, le back test ne me renvoie aucune opération.

  Merci.

  

  finplus

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  04/30/2017 at 3:20 PM #34032
  finplus

  C’est bon. J’ai trouvé pourquoi.

  

  finplus

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  04/30/2017 at 5:23 PM #34044
  arcane

  Pourquoi ne pas partager la bonne réponse ?

  

  arcane

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  03/05/2018 at 5:45 PM #64471
  FREDNC

  oui j’avoue que j’aurai bien aimer savoir aussi….

   

  

  FREDNC

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  03/06/2018 at 10:30 AM #64557
  Nicolas

  Je pense qu’il s’agissait d’un problème de mise à l’échelle de la distance avec l’instrument testé.

  c1 = abs (indicator1 – indicator2) > 30*pointsize

  1	c1 = abs (indicator1 – indicator2) > 30*pointsize

  En convertissant 30 points en valeur de prix, alors la condition devrait fonctionner. Bien sûr, si “pointsize” vaut 1, alors cela ne changera rien (cas du mini DAX CFD).

  

  Nicolas

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  03/10/2018 at 7:05 PM #64972
  FREDNC

  Merci pour ta réponse Nicolas.  Quand tu dis :”abs” tu pense à valeur absolut de 2 indicateurs dont la différence doit être plus grande que 30 pips ou point ?

  Je cherche à créer des variables à optimisation permanente basé sur une moyenne et différence entre plusieurs indicateurs constater à un instant “t” en fonction de certain critères . Je ne sais pas tu arriveras à me comprendre ce que je veux dire, mais je cherche à créer une sorte “Walk Forward” dans une stratégie. Çà optimiserait  certaines variables sur une durée restreinte mais glissante au fur et à mesure. il me semble que ça serais plus en phase avec le marché futur que des statistiques basé sur des années et des années…. je profite de l’occasion pour te demander si tu à déjà entendu parler de ce genre de recherche ? des exemples sur le site ? Par avance, Merci

  

  FREDNC

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  03/11/2018 at 2:25 PM #64999
  Nicolas

  Ça ressemble à de l’optimisation heuristique, @Juanj a partagé une fonction récemment à ce sujet. Je crois que c’était dans le dernier topic de Francisco dans le forum anglais. Sa fonction permettait de calculer une période d’indicateurs optimale selon les résultats de la stratégie et en temps réel. Ce genre de principe pourrait également être incorporé directement dans les indicateurs pourquoi pas..

  https://www.prorealcode.com/topic/reverting-strategy-audcad-h1-timeframe/#post-64424

   

  

  Nicolas

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  03/11/2018 at 11:59 PM #65029
  FREDNC

  Merci je j’ai jeter un œil 😉

   

  

  FREDNC

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  03/13/2018 at 7:22 PM #65260
  FREDNC

  A propos de distance entre 2 indics

  J’ai essayé deux versions de filtre sur espacement entre Bollinger  :

  BBL=((BollingerUp[20](close)) – (BollingerDown[20](close)))>14*pointsize

  Cette façon d’écrire fonctionne,

  Par contre :

  BbUp = BollingerUp[20](close)
  BbDown = BollingerDown[20](close)
  BBL = (BbDown – BbUp)>14*pointsize

  Ne fonctionne pas.

  Si ça peut aider quelqu’un  ….

  

  FREDNC

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  03/13/2018 at 7:40 PM #65261
  FREDNC

  Ps: j’adore le travail de  @juanj  mais j’avoue qu’il dépasse de loin mes connaissances en matière de codage…

   

  

  FREDNC

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  03/13/2018 at 8:04 PM #65264
  Nicolas

  Dans ton exemple:

  BBL = (BbDown – BbUp)>14*pointsize

  Renverra toujours une valeur négative ,ton problème vient de là.

  

  Nicolas

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  03/15/2018 at 4:26 AM #65323
  FREDNC

  Comment écrirais-tu un code qui compare la distance entre les BB  et donne un résultat en Pips ?

  

  FREDNC

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  03/15/2018 at 9:49 AM #65341
  Nicolas

  Si tu soustrais la Bollinger haute à la Bollinger basse, tu auras toujours une valeur négative, il faut donc faire l’inverse tout simplement (ou prendre sa valeur absolue):

  BBL = (BbUp – BbDown)>14*pointsize

  1	BBL = (BbUp – BbDown)>14*pointsize

  ou

  BBL = abs(BbDown – BbUp)>14*pointsize

  1	BBL = abs(BbDown – BbUp)>14*pointsize

   

  

  Nicolas

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  03/16/2018 at 4:27 PM #65452
  FREDNC

  Mince alors, c’est tellement simple et logique. Merci Nicolas

  

  FREDNC

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