Bonjour, j’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre : comment calculer la distance en points/pips entre deux indicateurs : par exemple une moyenne mobile 5 et une moyenne mobile 50, l’objectif étant de définir dans un programme un écart minimum à respecter pour entre en position (par exemple si écrit entre MM5 et MM50 < 30 alors achat..)?
indicator1 = CALL “Kaufman Adaptative MA”[50, 2, 30]
indicator2 = CALL “Kaufman Adaptative MA”[5, 2, 30]
c1 = abs (indicator1 – indicator2) > 30
Mais quand je colle cette condition dans mon code, le back test ne me renvoie aucune opération.
Merci.
C’est bon. J’ai trouvé pourquoi.
Pourquoi ne pas partager la bonne réponse ?
oui j’avoue que j’aurai bien aimer savoir aussi….
Je pense qu’il s’agissait d’un problème de mise à l’échelle de la distance avec l’instrument testé.
c1 = abs (indicator1 – indicator2) > 30*pointsize
En convertissant 30 points en valeur de prix, alors la condition devrait fonctionner. Bien sûr, si “pointsize” vaut 1, alors cela ne changera rien (cas du mini DAX CFD).
Merci pour ta réponse Nicolas. Quand tu dis :”abs” tu pense à valeur absolut de 2 indicateurs dont la différence doit être plus grande que 30 pips ou point ?
Je cherche à créer des variables à optimisation permanente basé sur une moyenne et différence entre plusieurs indicateurs constater à un instant “t” en fonction de certain critères . Je ne sais pas tu arriveras à me comprendre ce que je veux dire, mais je cherche à créer une sorte “Walk Forward” dans une stratégie. Çà optimiserait certaines variables sur une durée restreinte mais glissante au fur et à mesure. il me semble que ça serais plus en phase avec le marché futur que des statistiques basé sur des années et des années…. je profite de l’occasion pour te demander si tu à déjà entendu parler de ce genre de recherche ? des exemples sur le site ? Par avance, Merci
Ça ressemble à de l’optimisation heuristique, @Juanj a partagé une fonction récemment à ce sujet. Je crois que c’était dans le dernier topic de Francisco dans le forum anglais. Sa fonction permettait de calculer une période d’indicateurs optimale selon les résultats de la stratégie et en temps réel. Ce genre de principe pourrait également être incorporé directement dans les indicateurs pourquoi pas..
https://www.prorealcode.com/topic/reverting-strategy-audcad-h1-timeframe/#post-64424
Merci je j’ai jeter un œil 😉
A propos de distance entre 2 indics
J’ai essayé deux versions de filtre sur espacement entre Bollinger :
BBL=((BollingerUp[20](close)) – (BollingerDown[20](close)))>14*pointsize
Cette façon d’écrire fonctionne,
Par contre :
BbUp = BollingerUp[20](close)
BbDown = BollingerDown[20](close)
BBL = (BbDown – BbUp)>14*pointsize
Ne fonctionne pas.
Si ça peut aider quelqu’un ….
Ps: j’adore le travail de @juanj mais j’avoue qu’il dépasse de loin mes connaissances en matière de codage…
Dans ton exemple:
BBL = (BbDown – BbUp)>14*pointsize
Renverra toujours une valeur négative ,ton problème vient de là.
Comment écrirais-tu un code qui compare la distance entre les BB et donne un résultat en Pips ?
Si tu soustrais la Bollinger haute à la Bollinger basse, tu auras toujours une valeur négative, il faut donc faire l’inverse tout simplement (ou prendre sa valeur absolue):
BBL = (BbUp – BbDown)>14*pointsize
ou
BBL = abs(BbDown – BbUp)>14*pointsize
Mince alors, c’est tellement simple et logique. Merci Nicolas
