Bonjour à toutes et à tous,

J’aurais besoin de votre aide pour résoudre un problème lié au calcul de la taille de la position.

Effectivement, j’aimerais que dans mon backtest le calcul de taille se fasse automatiquement en fonction du montant du portefeuille, du % de risque par trade, du niveau d’entrée et du niveau de stop de protection.

Pour illustrer ça voici un exemple :

• Montant du portefeuille 1000€
• % risque par trade : 2% (perte max 20€ par trade)
• Stop de protection : le plus bas sur x période – 1*atr
• Stop loss en point : abs(niveau d’entrée – top de protection)
• Taille de la position : (20€/Stop loss en point/PointValue)*pipsize

Le problème : lorsque je lance le backtest, aucun trade n’est pris sur sur l’ensemble de l’historique et cela peut importe le montant du portefeuille que je renseigne.

En pièce jointe le résultat du backtest. Je ne sais pas d’où peut venir le problème. J’ai développé l’indicateur de la stratégie que me donne bien les signaux d’achat, donc les conditions d’achat sont valides. Peut-être de la manière dont je calcule la taille de la position ?

Le problème persiste également lorsque j’entre une quantité spécifique : 0.01, 0.1, 0.5, etc.

Pour réaliser la partie de calcul taille de position je me suis basé sur ces ressources :

https://www.prorealcode.com/topic/money-management-how-to-get-the-available-capital-from-the-broker/

https://www.prorealcode.com/blog/learning/money-management-prorealtime-code/

DEFPARAM CumulateOrders = False  // Ne pas cumuler les ordres
DEFPARAM NoCashUpdate = False
DEFPARAM MaxOrder = 500

once startCapital = 1000

// Calcul des indicateurs EMA et CCI
ema = ExponentialAverage[emaPeriod](Close)
fastCCI = CCI[fastCCIperiod](Close)
interCCI = CCI[interCCIperiod](Close)
slowCCI = CCI[slowCCIperiod](Close)
atrValue = AverageTrueRange[atrLength](Typicalprice)

// ************************************************* BUY ************************************************* //

// Conditions d'achat
buyCond1 = (Close > ema) AND (fastCCI > 0) AND (interCCI > 0) AND (slowCCI crosses over 0)
buyCond2 = (Close > ema) AND (slowCCI > 0) AND ((fastCCI crosses over 0) OR (interCCI crosses over 0))
buyCond = buyCond1 OR buyCond2

// Calcul du stop-loss
capital = startCapital + STRATEGYPROFIT                       // La valeur de mon portefeuille
longStop = Lowest[BarLookback](Low) - (atrValue * atrMult)    // La valeur de mon stop loss
riskAmount = ROUND(RiskPercent / 100.0) * capital             // Le montant max que je risque par trade
longRisk = Close - longStop                                   // L'écart entre l'entrée et le stop loss

longPositionSize = abs(round((riskAmount/longRisk)/PointValue)*pipsize)

// Entrée en position longue
IF not ONMARKET and buyCond THEN
BUY longPositionSize SHARES AT MARKET
SET STOP LOSS longRisk
ENDIF

// Sortie du bay
IF LongOnMarket THEN
SET STOP TRAILING longRisk
ENDIF

Merci d’avance pour votre aide !!!

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