Hallo, ich brauche einen Code für ein System das einen Rücksetzer kauft.
Der Einstieg soll Long erfolgen, wenn der heutige Schlusskurs tiefer als 2 % von gestrigen Schlusskurs entfernt liegt.
Ausstieg erfolgt dann wenn der Schlusskurs des Vortages wieder erreicht wird.
Stop Loss soll auf dem ATR der Einstiegskerze liegen
Bild in der Anlage
Vielen Dank
Das Bild fehlt. Du hattest einen leeren Beitrag hinzugefügt, den ich gelöscht habe. Aber ich glaube, ich verstehe, was du willst.
Los geht’s (nicht getestet):
Defparam CumulateOrders = false
Timeframe(Daily,UpdateOnClose)
Entry = close < (close[1] * 0.98)
ExitPrice = close[1]
Timeframe(Default)
If Entry and Not OnMarket then
Buy 1 contract at Market
Set Stop Loss AverageTrueRange[14](Close)
TP = ExitPrice
Sell at TP Limit
Endif
If LongOnMarket then
Sell at TP Limit
Endif
Hallo Roberto,
danke Dir das funktioniert!!!!!!
Das Bild habe ich geladen aber als ich auf submit geklickt habe war es dann doch nicht dran- Endung PNG und JPEG war es, vielleicht mach ich etwas falsch.
etwas anderes: gibt es eine Möglichkeit die Close, Hoch und Open und Tief kurse des s/P Index aus Prorealtime nach excel zu bekommen
Danke
Dafür gibt es keine eingebaute Hilfe. Sie können versuchen, diesen Indikator zu Ihrem Diagramm hinzuzufügen, dann Screenshots erstellen und eine OCR-Software verwenden, um Text zu extrahieren:
lb = 0 //0 = current bar
OO = open[lb]
HH = high[lb]
LL = low[lb]
CC = close[lb]
dd = OpenDay[lb]
mm = OpenMonth[lb]
yy = OpenYear[lb]
tt = OpenTime[lb]
DrawText("#yy##mm##dd#",BarIndex,high*1.006) //date (yyyy mm dd)
DrawText("#tt#",BarIndex,high*1.005) //time (hhmmss)
DrawText("#OO#",BarIndex,high*1.004) //Open
DrawText("#HH#",BarIndex,high*1.003) //High
DrawText("#LL#",BarIndex,high*1.002) //Low
DrawText("#CC#",BarIndex,high*1.001) //Close
RETURN
Hallo,
aha ok das klingt nicht einfach na mal sehen ob ich das hin bekomme
Danke
Ich habe noch einen Wunsch zum system oben.
Kannst du den >TP so programmieren, das der ausstieg nicht beim entry erfolgt sondern die doppelte länge vom entry zum exit so wie crv von 2:1 (TP2 : SL1)
Gruß
Probier diese:
Defparam CumulateOrders = false
Timeframe(Daily,UpdateOnClose)
Entry = close < (close[1] * 0.98)
Timeframe(Default)
If Entry and Not OnMarket then
Buy 1 contract at Market
SL = AverageTrueRange[14](Close)
TP = SL * 2
Set Stop Loss SL
Set Target Profit TP
Endif
Hallo Roberto,
das ist toll… Danke
Ich sehe das der Trade immer erst am nächsten Tag long geht.
Kann ich das auch so machen das der Trade am Abend davor eröffnet wird? Also wenn der Kurs um 21:45 Uhr 2 % unter dem Close des Vortages liegt dann steift er ein?
Danke und Gruß
Ich bin mir nicht sicher was du meinst. Betreten Sie den Markt am Ende der Tageskerze.
Das meine ich so
wenn der Kurs heute um 21:45 Uhr 2 % tiefer liegt als der Schlusskurs gestern, dann Einstieg LONG!
Hier das hoffentlich richtige Bild
Strategien werden immer ausgeführt, wenn eine Kerze schließt, kurz bevor die neue beginnt. Jeder Eintrag wird aufgezeichnet, wenn die neue Kerze geöffnet wird, sie kann nicht zur vorherigen Kerze zurückkehren!
