Autre version du filtre, pour référence, ou j’ai ajouté un poids supplémentaire basé sur la différence en points de chaque tendance, marquant ainsi un peu plus les périodes ou le marché bouge peu (filtre range).

Dans cette version, $pricediff est utilisé pour suivre le mouvement des prix pendant chaque tendance. Il est calculé comme la différence absolue entre le prix de clôture au début et à la fin de chaque tendance. Une deuxième pondération (weightPrice), est ensuite calculée pour chaque tendance avec: 1/$pricediff[i]. Cela donne un poids plus important aux tendances dont les mouvements de prix sont plus faibles, car 1/x est plus grand pour les petits x. Le poids total (totalWeight) est calculé en multipliant donc le poids de la durée par celui du prix. Ce poids total est ensuite appliqué à la durée de la tendance lors de l’addition des différences, et le total de tous les poids totaux est également calculé dans le poids total. On applique ensuite par au dessus une moyenne pondérée comme dans la version précédente.

// --- settings
SignalPeriod = 12
ArrowPeriod = 2
xTrendDurationAverage = 10
// --- end of settings

bbup = average[signalperiod]+std[signalperiod]*arrowperiod
bbdn = average[signalperiod]-std[signalperiod]*arrowperiod

if ts=0 then
if close crosses over bbup then
ts=bbdn
trend=1
startPrice = close
elsif close crosses under bbdn then
ts=bbup
trend=-1
startPrice = close
endif
endif

if trend=1 then
ts=max(ts,bbdn)
elsif trend=-1 then
ts=min(ts,bbup)
endif

if trend=1 and close crosses under ts then
trend=-1
ts=bbup
t=t+1 //trend count
$bardiff[t]=barindex-lastbarindex //trend duration in bars
$pricediff[t]=abs(close-startPrice) //price movement
startPrice=close
lastbarindex=barindex
endif

if trend=-1 and close crosses over ts then
trend=1
ts=bbdn
t=t+1 //trend count
$bardiff[t]=barindex-lastbarindex //trend duration in bars
$pricediff[t]=abs(close-startPrice) //price movement
startPrice=close
lastbarindex=barindex
endif

//weighted average of trend duration
if t>xTrendDurationAverage then
diff=0
totalWeight=0
for i = t downto t-xTrendDurationAverage do
weightDuration=xTrendDurationAverage-(t-i)
weightPrice=1/$pricediff[i]
weightTotal=weightDuration*weightPrice
diff=diff+weightTotal*$bardiff[i]
totalWeight=totalWeight+weightTotal
next
trendavg=diff/totalWeight
endif

return trendavg as "weighted average of previous X trend duration"

Bonjour Nicolas,

Tout d’abord, merci encore pour tes contributions.

En lisant le code dois je comprendre, que l’instruction sellshort permet aussi de fermer la position longue ouverte et que l’instruction Buy ferme la position courte?

SELLSHORT ouvre une position de vente à découvert et donc ferme une position d’achat. Un ordre inverse fermera automatiquement l’ordre en cours.

Comme le stipule GraHal, pour fermer une position d’achat on utilise l’instruction SELL (revente).

Alby118 a écrit :

erreur Endif dans le code.

Soit ajouter un Endif à la fin du code, soit mettre // devant un endif à la fin du code.
Faites-nous savoir si l’une des solutions ci-dessus fonctionne ?

Si vous publiez le .itf, je vais l’essayer sur ma plate-forme.

Salut tout le monde,

J’utilise le système en démo depuis quelques semaines et j’ai d’abord été surpris des mauvais résultats compte tenu du bon backtest. Alors aujourd’hui, il m’est apparu que je n’avais pas exécuté le backtest en mode tick-by-tick. Cela a entraîné un résultat bien pire. J’ai donc essayé de jouer avec les temps de trading par exemple et j’ai vu que les heures 12 et 13 n’étaient pas très bonnes. Ensuite, j’ai essayé d’implémenter le filtre Nicolas dans le post #215751 mais je n’arrive pas à le faire fonctionner (je suis assez nouveau dans le codage). Quelqu’un d’autre a-t-il essayé?

Ne pas oublier que cet indicateur c’est uniquement la cassure de la bande supérieure ou inférieure des Bollinger qui inverse la tendance. Peut être qu’utiliser plusieurs timeframes pour déterminer un sens plus générale (long terme) et trader les rebonds (court terme) est envisageable ?

@Alby118

Qu’est ce qui ne marche pas ? Comment peut on t’aider ?

tout trié, fonctionne. merci