Buy limite al prezzo d'incrocio di medie mobili.

• 10/08/2017 at 10:13 PM #48673
  maximus78

  Buonasera a tutti, vorrei impostare un ordine di acquisto limite sul prezzo d’incrocio a rialzo di 2 medie mobili (la breve che incrocia a rialzo quella a lungo periodo), in pratica comprare sul pullback ed impostare uno stop loss sotto tale livello.

  Qualcuno sa come fare?

  Grazie mille

  Massimo

  

  maximus78

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  10/09/2017 at 1:35 AM #48684
  robertogozzi

  Non è chiarissima la tua richiesta, vuoi comprare al prezzo d’incrocio al rialzo delle due medie, oppure sul pullback?

  Devi però definire cos’è per te un pullback, un certo numero fisso di pips, oppure quale livello?

  Vuoi per caso comprare quando, dopo l’incrocio al rialzo, il prezzo tocca una media, quale delle due?

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/09/2017 at 6:39 AM #48699
  maximus78

  Ciao Roberto,

  l’idea è che quando avviene un incrocio a rialzo per se: ema 5 crossover ema 20, voglio impostare un ordine di acquisto limite sul livello di prezzo dell’incrocio che resti in attesa per un n° di candele che imposto, per es: 50 periodi.

  Se il prezzo ritraccia e tocca il livello di prezzo d’incrocio compra (questo lo definisco un pullback).

  Quando entra in posizione imposta subito anche uno stop loss sotto il più basso minimo delle ultime candele prima e compresa dell’incrocio, es: ultime 10 barre (lowest [10](low)).

  In questo modo non compro sulla forza di movimento del prezzo ma attendo un ritracciamento per comprare.

  Poi vorrei impostare un trailing profit oppure un take profit basato sul prezzo d’entrata-stop loss.

  Ti allego un grafico che fa chiarezza per esempio.

  Grazie

  Max

   

  

  maximus78

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  10/09/2017 at 10:42 AM #48740
  robertogozzi

  Ok, proverò a buttare giù qualcosa e ti farò sapere.

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/09/2017 at 5:43 PM #48797
  robertogozzi

  Ho creato questa strategia per il DAX, TF h1:

  Solo LONG, sul Pullback

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize = 1 ONCE Crossing = 0 //Inizializzare CROSSING a 0 ONCE CrossingPrice = 0 ONCE MaxLookBack = 5 //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss = 0 //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID = 0 //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars = 30 //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles = 60 //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType = 2 //2 = wma (media ponderata) IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele SELL AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN Crossing = 0 //Redsettare le variabili al valore di default dopo... StopLoss = 0 //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo... BarID = 0 //...numero di candele CrossingPrice = 0 ENDIF FastEma = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma = Average[12,AvgType](close)//12 IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT Crossing) THEN Crossing = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = lowest[MaxLookBack](low) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF // LONG IF Crossing THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  DEFPARAM CumulateOrders = false   ONCE PositionSize       = 1 ONCE Crossing           = 0                         //Inizializzare CROSSING a 0 ONCE CrossingPrice      = 0 ONCE MaxLookBack        = 5                         //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss           = 0                         //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID              = 0                         //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars     = 30                        //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles         = 60                        //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType            = 2                         //2 = wma (media ponderata)   IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN       //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele    SELL AT MARKET ENDIF   IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN    Crossing             = 0                         //Redsettare le variabili al valore di default dopo...    StopLoss             = 0                         //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo...    BarID                = 0                         //...numero di candele    CrossingPrice        = 0 ENDIF   FastEma                 = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma                 = Average[12,AvgType](close)//12   IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT Crossing) THEN    Crossing            = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = lowest[MaxLookBack](low)  //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF   //                LONG IF Crossing THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT               //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  Ho dovuto mettere un limite al numero di barre, altrimenti l’operazione avrebbe potuto durare migliaia di ore!

  Inoltre tieni presente che il prezzo d’incrocio è sempre quello di chiusura della barra, perché ovviamente NON è possibile sapere se l’incrocio avviene dentro la barra ed esattamente a quale prezzo.

  Ho messo le medie Mobili in modo generico, così è sufficiente cambiare la variabile AVGTYPE per usare un metodo diverso di calcolo.

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/09/2017 at 9:45 PM #48818
  maximus78

  Ciao Roberto, chiarissimo grazie mille.

  Se voglio fare anche la vendita allo scoperto, devo implementare il codice in questo modo?

  IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT Crossing) THEN Crossing = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = highest[MaxLookBack](high) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF // SHORT IF Crossing THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice - (StopLoss-CrossingPrice)) //TP = SL SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT Crossing) THEN    Crossing            = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = highest[MaxLookBack](high)  //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF //                SHORT IF Crossing THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice - (StopLoss-CrossingPrice))  //TP = SL    SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT               //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF

   

  

  maximus78

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  10/09/2017 at 9:56 PM #48820
  robertogozzi

  No, servono altre variabili e verifiche incrociate, in modo che se ad un incrocio al rialzo ne segue a breve uno al ribasso, occorre azzerare i segnali del primo.

  Ma stai tranquillo, la spiegazione è più complessa della realizzazione.

  Appena trovo 15 minuti domani faccio la modifica e la posto.

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  maximus78

  

  robertogozzi

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  10/09/2017 at 10:01 PM #48826
  maximus78

  Ah ok, grazie mille Roberto!

   

  

  maximus78

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  10/10/2017 at 9:18 AM #48873
  robertogozzi

  Ho fatto le modifiche per aggiungere la vendita, provale (ovviamente i vari parametri, Medie, numero Barre, ecc…. devi aggiustarle te al tuo TF ed alle tua preferenze):

  Long + Short

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize = 1 ONCE CrossingUP = 0 //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN = 0 //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice = 0 ONCE MaxLookBack = 5 //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss = 0 //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID = 0 //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars = 30 //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles = 60 //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType = 2 //2 = wma (media ponderata) IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN CrossingDN = 0 CrossingUP = 0 //Resettare le variabili al valore di default dopo... StopLoss = 0 //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo... BarID = 0 //...numero di candele CrossingPrice = 0 ENDIF FastEma = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma = Average[12,AvgType](close)//12 // LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN CrossingDN = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti CrossingUP = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = lowest[MaxLookBack](low) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingUP THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF // SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN CrossingUP = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti CrossingDN = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = highest[MaxLookBack](high) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingDN THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize       = 1 ONCE CrossingUP         = 0                         //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN         = 0                         //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice      = 0 ONCE MaxLookBack        = 5                         //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss           = 0                         //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID              = 0                         //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars     = 30                        //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles         = 60                        //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType            = 2                         //2 = wma (media ponderata) IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN       //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele    SELL AT MARKET    EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN    CrossingDN           = 0    CrossingUP           = 0                         //Resettare le variabili al valore di default dopo...    StopLoss             = 0                         //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo...    BarID                = 0                         //...numero di candele    CrossingPrice        = 0 ENDIF FastEma                 = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma                 = Average[12,AvgType](close)//12 //                LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN    CrossingDN          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti    CrossingUP          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = lowest[MaxLookBack](low)  //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF   IF CrossingUP THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT               //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF   //                SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN    CrossingUP          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti    CrossingDN          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = highest[MaxLookBack](high) //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF   IF CrossingDN THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT         //Ordine pendente sul ritracciamento ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  Roberto

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  10/10/2017 at 9:37 PM #48993
  maximus78

  Grande Roberto!! lo provo e ti faccio sapere!

  grazie per la disponibilità e la velocità di programmazione!

  Max

   

  

  maximus78

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  10/14/2017 at 8:48 PM #49378
  maximus78

  Ciao Roberto, ho verificato i due sistemi, solo long e long/short ma purtroppo entra in posizione sulla candela successiva all’incrocio e non successivamente quando il prezzo ritraccia sul prezzo a cui è avvenuto l’incrocio.

  Sono da rivedere i codici, proverò a lavorarci su.

  Grazie comunque!

   

  

  maximus78

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  10/16/2017 at 7:38 AM #49472
  Nicolas

  maximus78 wrote:

  non successivamente quando il prezzo ritraccia sul prezzo a cui è avvenuto l’incrocio.

  Dovrebbe essere perché Roberto ha usato ordini LIMIT.
  Quello che può succedere è che il prezzo sia troppo vicino per mettere l’ordine LIMIT o già sotto di esso per un ordine di acquisto ad esempio.
  Inoltre, tenere presente che il codice è letto solo una volta per bar e molte cose possono accadere tra 2 bar aperti.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  10/16/2017 at 8:26 AM #49488
  robertogozzi

  Come ha detto Nicolas, durante una candela di un’ora possono succedere molte cose!

  Ho variato il codice mettendo l’entrata a MERCATO, invece che con ordini LIMIT. Questo, però, può aggravare il problema, secondo me, perché entrare a mercato alla chiusura della barra, invece che con ordine limit, può farti entrare con molti PIPS di differenza!

  Inoltre, siccome può capitare che il prezzo ritracci subito,  ho aggiunto la variabile Bar2Elapse per stabilire che tu vuoi prendere per buono il ritracciamento solo DOPO “n” barre, quind puoi settarla a 0 per accettere anche un ritracciamento immediato, oppure quando tu ritieni più opportuno.

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize = 1 ONCE CrossingUP = 0 //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN = 0 //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice = 0 ONCE MaxLookBack = 5 //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss = 0 //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID = 0 //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars = 30 //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles = 60 //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType = 2 //2 = wma (media ponderata) ONCE Bar2Elapse = 5 //Numero di barre di attesa prima di entrare IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN CrossingDN = 0 CrossingUP = 0 //Resettare le variabili al valore di default dopo... StopLoss = 0 //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo... BarID = 0 //...numero di candele CrossingPrice = 0 ENDIF FastEma = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma = Average[12,AvgType](close)//12 // LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN CrossingDN = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti CrossingUP = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = lowest[MaxLookBack](low) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingUP AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL //BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento IF close >= CrossingPrice THEN BUY PositionSize CONTRACTS AT MARKET //Ordine a mercato sul ritracciamento ENDIF ENDIF // SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN CrossingUP = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti CrossingDN = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = highest[MaxLookBack](high)//Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingDN AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL //SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento IF close <= CrossingPrice THEN SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT MARKET //Ordine a mercato sul ritracciamento ENDIF ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize       = 1 ONCE CrossingUP         = 0                         //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN         = 0                         //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice      = 0 ONCE MaxLookBack        = 5                         //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss           = 0                         //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID              = 0                         //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars     = 30                        //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles         = 60                        //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType            = 2                         //2 = wma (media ponderata) ONCE Bar2Elapse         = 5                         //Numero di barre di attesa prima di entrare IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN       //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele    SELL AT MARKET    EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN    CrossingDN           = 0    CrossingUP           = 0                         //Resettare le variabili al valore di default dopo...    StopLoss             = 0                         //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo...    BarID                = 0                         //...numero di candele    CrossingPrice        = 0 ENDIF FastEma                 = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma                 = Average[12,AvgType](close)//12 //                LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN    CrossingDN          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti    CrossingUP          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = lowest[MaxLookBack](low)  //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingUP AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    //BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT  //Ordine pendente sul ritracciamento      IF close >= CrossingPrice THEN       BUY PositionSize CONTRACTS AT MARKET              //Ordine a mercato sul ritracciamento    ENDIF ENDIF //                SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN    CrossingUP          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti    CrossingDN          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = highest[MaxLookBack](high)//Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = close                     //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingDN AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    //SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT       //Ordine pendente sul ritracciamento    IF close <= CrossingPrice THEN       SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT MARKET                   //Ordine a mercato sul ritracciamento    ENDIF ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/17/2017 at 9:24 PM #49740
  maximus78

  Ciao Ragazzi,

  allego i backtest x tutti e 3 i sistemi…i primi due, solo long and long/short limit comprano alla barra successiva all’incrocio, at market successivamente.

  Ho segnato con linee spesse blu dove avviene l’incrocio e quindi il livello che il prezzo che dovrebbe ritestare x entrare in posizione, con il cerchio dove il sistema entra in posizione (si vede dalle barre verde/rossa e frecce del backtest).

  Massimo

   

   

  

  maximus78

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  10/18/2017 at 8:18 AM #49767
  robertogozzi

  Era dovuto al fatto che avevo preso come riferimento il prezzo della chiusura della candela in cui avveniuva l’incrocio, per cui entrava sempre all’apertura della successiva. Adesso ho variato il prezzo d’entrata sulla Media veloce, mi sembra vada meglio, prova

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize = 1 ONCE CrossingUP = 0 //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN = 0 //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice = 0 ONCE MaxLookBack = 5 //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss = 0 //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID = 0 //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars = 30 //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles = 60 //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType = 2 //2 = wma (media ponderata) ONCE Bar2Elapse = 5 //Numero di barre di attesa prima di entrare IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN CrossingDN = 0 CrossingUP = 0 //Resettare le variabili al valore di default dopo... StopLoss = 0 //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo... BarID = 0 //...numero di candele CrossingPrice = 0 ENDIF FastEma = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma = Average[12,AvgType](close)//12 // LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN CrossingDN = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti CrossingUP = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = lowest[MaxLookBack](low) //Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = FastEma //close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingUP AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL //BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento IF close >= CrossingPrice THEN BUY PositionSize CONTRACTS AT MARKET //Ordine a mercato sul ritracciamento ENDIF ENDIF // SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN CrossingUP = 0 //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti CrossingDN = 1 //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio StopLoss = highest[MaxLookBack](high)//Salvare il prezzo di Stop Loss BarID = Barindex //Salvare il numero di candela dell'incrocio CrossingPrice = FastEma //close //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingDN AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN SET Stop Loss StopLoss SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //TP = SL //SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT //Ordine pendente sul ritracciamento IF close <= CrossingPrice THEN SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT MARKET //Ordine a mercato sul ritracciamento ENDIF ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE PositionSize       = 1 ONCE CrossingUP         = 0                         //Inizializzare CROSSING UP a 0 ONCE CrossingDN         = 0                         //Inizializzare CROSSING DOWN a 0 ONCE CrossingPrice      = 0 ONCE MaxLookBack        = 5                         //Numero di candele da esaminare per il minimo da usare... ONCE StopLoss           = 0                         //...come Stop Loss dopo l'incrocio ONCE BarID              = 0                         //Numero della candela in cui avviene l'incrocio ONCE MaxWaitingBars     = 30                        //Numero max. di candela da attendere dopo l'incrocio ONCE MaxCandles         = 60                        //Uscire dopo questo numero di candele ONCE AvgType            = 2                         //2 = wma (media ponderata) ONCE Bar2Elapse         = 5                         //Numero di barre di attesa prima di entrare IF (Barindex - Tradeindex) >= MaxCandles THEN       //Chiudere la posizione dopo un certo numero di candele    SELL AT MARKET    EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF OnMarket OR ((BarIndex - BarID) >= MaxWaitingBars) THEN    CrossingDN           = 0    CrossingUP           = 0                         //Resettare le variabili al valore di default dopo...    StopLoss             = 0                         //...l'apertura di un'operazione oppure dopo un certo...    BarID                = 0                         //...numero di candele    CrossingPrice        = 0 ENDIF FastEma                 = Average[4,AvgType](close) //4 SlowEma                 = Average[12,AvgType](close)//12 //                LONG IF FastEma CROSSES OVER SlowEma AND (NOT CrossingUP) THEN    CrossingDN          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci ribassisti    CrossingUP          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = lowest[MaxLookBack](low)  //Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = FastEma  //close          //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingUP AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    //BUY PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT  //Ordine pendente sul ritracciamento    IF close >= CrossingPrice THEN       BUY PositionSize CONTRACTS AT MARKET              //Ordine a mercato sul ritracciamento    ENDIF ENDIF //                SHORT IF FastEma CROSSES UNDER SlowEma AND (NOT CrossingDN) THEN    CrossingUP          = 0                         //Azzerare eventuali precedenti incroci rialzisti    CrossingDN          = 1                         //Settare CROSSING ad 1 per segnalare l'avvenuto incrocio    StopLoss            = highest[MaxLookBack](high)//Salvare il prezzo di Stop Loss    BarID               = Barindex                  //Salvare il numero di candela dell'incrocio    CrossingPrice       = FastEma  //close          //Prezzo di entrata (ordine pendente) ENDIF IF CrossingDN AND (BarIndex - BarID) >= Bar2Elapse THEN    SET Stop   Loss   StopLoss    SET Target Profit (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss))  //TP = SL    //SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT CrossingPrice LIMIT       //Ordine pendente sul ritracciamento    IF close <= CrossingPrice THEN       SELLSHORT PositionSize CONTRACTS AT MARKET                   //Ordine a mercato sul ritracciamento    ENDIF ENDIF //GRAPH CrossingPrice //GRAPH StopLoss //GRAPH (CrossingPrice + (CrossingPrice - StopLoss)) //GRAPH Crossing //GRAPH BarID

  Se tu preferissi fare l’pentrata sul prezzo della media lenta basta la riga dove c’è

  CrossingPrice = FastEma

  1	CrossingPrice = FastEma

  con

  CrossingPrice = SlowEma

  1	CrossingPrice = SlowEma

   

   

  

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