Bug dans constantes journalières de prix ?

This topic has 7 replies, 3 voices, and was last updated 4 years ago by Etienne.

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04/29/2019 at 4:08 PM #97350

fred64100

Bonjour,

J’ai récupéré le code, sur un forum, de l’indicateur “Point Pivot” :

PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3
Res1 = 2 * PP - DLow(1)
Res2 = PP + DHigh(1) - DLow(1)
Res3 = DHigh(1) + 2 * (PP - DLow(1))
Sup1 = 2 * PP - DHigh(1)
Sup2 = PP - DHigh(1) + DLow(1)
Sup3 = DLow(1) - 2 * (DHigh(1) - PP)

RETURN PP Coloured (0,0,0) AS "PP", Res1 Coloured (255, 0, 0) AS "R1", Res2 Coloured (255,0,0) AS "R2", Res3 Coloured (255,0,0) AS "R3", Sup1 Coloured (0, 255, 0) AS "S1", Sup2 Coloured (0, 255, 0) AS "S2", Sup3 Coloured (0, 255, 0) AS "S3"

PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3

Res1 = 2 * PP - DLow(1)

Res2 = PP + DHigh(1) - DLow(1)

Res3 = DHigh(1) + 2 * (PP - DLow(1))

Sup1 = 2 * PP - DHigh(1)

Sup2 = PP - DHigh(1) + DLow(1)

Sup3 = DLow(1) - 2 * (DHigh(1) - PP)

RETURN PP Coloured (0,0,0) AS "PP", Res1 Coloured (255, 0, 0) AS "R1", Res2 Coloured (255,0,0) AS "R2", Res3 Coloured (255,0,0) AS "R3", Sup1 Coloured (0, 255, 0) AS "S1", Sup2 Coloured (0, 255, 0) AS "S2", Sup3 Coloured (0, 255, 0) AS "S3"

Lorsque j’ajoute mon indicateur et l’indicateur “Points pivots” fourni par ProRealTime à un graphique (ici le DAX), je retrouve les mêmes valeurs.

En gros, cela valide le code de l’indicateur que j’ai récupéré…donc c’est parfait.

Le problème est que lorsque j’appelle mon indicateur (on va l’appeler “MonPivot”) dans ProOrder (comme ci dessous)

PPJ, R1J, R2J, R3J, S1J, S2J, S3J = CALL "MonPivot"

GRAPH PPJ
GRAPH R1J
GRAPH R2J
GRAPH R3J
GRAPH S1J
GRAPH S2J
GRAPH S3J

PPJ, R1J, R2J, R3J, S1J, S2J, S3J = CALL "MonPivot"

GRAPH PPJ

GRAPH R1J

GRAPH R2J

GRAPH R3J

GRAPH S1J

GRAPH S2J

GRAPH S3J

, il me retourne les bonnes valeurs…sauf le lundi 🙁

J’ai l’impression qu’il récupère, le lundi, les données du dimanche pour calculer le Point Pivot alors que dans “Options plateforme”, “Fuseaux et plages horaires”, j’ai bien décoché “Afficher les données du weekend”.

Je ne comprends pas comment un indicateur perso peut fonctionner sur un graphique et ne pas retourner les mêmes valeurs lors d’un appel dans le code…

Y-a-t-il un bug ou ai-je raté quelque chose ?

Par avance, merci.

Frédéric.

fred64100

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05/09/2019 at 10:00 AM #98043

Nicolas

ProBacktest/ProOrder utilise les données du marché et non ce qui est paramétré visuellement sur ta plateforme personnelle.

Nicolas

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05/09/2019 at 4:54 PM #98100

fred64100

Bonjour Nicolas,

Il y a un truc que je ne comprends toujours pas…

J’ai remis tous les paramètres de la plateforme d’origine dans l’onglet “Fuseaux et plages horaires” (Utiliser la plage horaire du marché + Afficher les données du weekend).

Pourtant, ma fonction “MonPivot” retourne les mêmes valeurs que l’indicateur “Points pivots” fourni par ProRealTime du mardi au vendredi mais pas le lundi !!!

Au passage, dans le cas présent du DAX, aucune cotation le weekend apparaît sur le graphique malgré que j’ai coché “Afficher les données du weekend”.

PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3

RETURN PP Coloured (0,0,0) AS "PP"

PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3

RETURN PP Coloured (0,0,0) AS "PP"

Donc ma question me paraît simple : où ProBacktest/ProOrder vont-t-ils chercher les valeurs DHigh(1), DLow(1) et DClose(1) le lundi ?

Par avance, merci.

Frédéric.

fred64100

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05/10/2019 at 7:22 AM #98120

Nicolas

En “graphant” ces constantes, tu devrais trouver une piste :

graph dclose(1)

1	graph dclose(1)

Je n’ai pas essayé, je te laisse continuer à debugger de ton côté, tient moi au courant.

Nicolas

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05/10/2019 at 6:47 PM #98195

fred64100

Bonjour Nicolas,

Merci pour votre réponse rapide.

J’ai trouvé ça sur un autre forum :

L’Allemagne 30, le indice anglais et le Wall Street sont désormais disponibles en horaires prolongés le dimanche. Les positions prises la semaine* ne seront affectées par les opérations réalisées le dimanche – les cours resteront inchangés. Les Stops et Limites sur ces positions ne seront pas déclenchés le dimanche.

Si je mets mon graphique en journalier, en 4 heures, en 2 heures, etc, je vois bien la cotation du dimanche s’affichait.

Par contre, si je mets mon graphique en 1 heure ou toute unité inférieure, je ne vois pas la cotation du dimanche s’affichait.

Je ne comprends pas très bien pourquoi elle n’apparaît pas dans les unités de temps inférieures à 1 heure…mais bon, soit 😉

Mon problème reste le même… est-ce que faire un cas particulier peut résoudre le problème ?

Ind = 1 // Jour de cotation précédent
IF DayOfWeek = 1 THEN // Si Lundi
Ind = 2
ENDIF

PP = (DHigh(Ind) + DLow(Ind) + DClose(Ind)) / 3
Res1 = 2 * PP - DLow(Ind)
Res2 = PP + DHigh(Ind) - DLow(Ind)
Res3 = DHigh(Ind) + 2 * (PP - DLow(Ind))
Sup1 = 2 * PP - DHigh(Ind)
Sup2 = PP - DHigh(Ind) + DLow(Ind)
Sup3 = DLow(Ind) - 2 * (DHigh(Ind) - PP)

RETURN PP Coloured (0,0,0) AS "PP", Res1 Coloured (255, 0, 0) AS "R1", Res2 Coloured (255,0,0) AS "R2", Res3 Coloured (255,0,0) AS "R3", Sup1 Coloured (0, 255, 0) AS "S1", Sup2 Coloured (0, 255, 0) AS "S2", Sup3 Coloured (0, 255, 0) AS "S3"

Ind = 1 // Jour de cotation précédent

IF DayOfWeek = 1 THEN // Si Lundi

Ind = 2

ENDIF

PP = (DHigh(Ind) + DLow(Ind) + DClose(Ind)) / 3

Res1 = 2 * PP - DLow(Ind)

Res2 = PP + DHigh(Ind) - DLow(Ind)

Res3 = DHigh(Ind) + 2 * (PP - DLow(Ind))

Sup1 = 2 * PP - DHigh(Ind)

Sup2 = PP - DHigh(Ind) + DLow(Ind)

Sup3 = DLow(Ind) - 2 * (DHigh(Ind) - PP)

Cela fonctionne dans la plupart des cas sauf s’il n’y a pas de jour de cotation le dimanche (ex : le 1er mai est un dimanche).

Voyez-vous une autre solution ?

Par avance, merci.

Frédéric.

fred64100

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05/10/2019 at 7:11 PM #98202

Nicolas

Essayez ça à la ligne 2 :

IF DayOfWeek = 1 and dayofweek[1]=0 THEN // Si Lundi et dimanche hier

1	IF DayOfWeek = 1 and dayofweek[1]=0 THEN // Si Lundi et dimanche hier

Nicolas

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09/13/2019 at 5:11 PM #107499

Etienne

Bonjour,

Il semble effectivement que les fonctions DHigh, DLow, DClose et DOpen donnent des resultats différents de ce que PRT utilise en interne pour calculer les Points pivots.

En comparant un indicateur simple du genre “return DLow(1)” avec l’indicateur ligne de Prix de PRT en cochant (Low), on constate la différence visuellement en M15 en particulier sur la première heure de la journée.

Je travaille sur un workaround, je le partagerai la semaine prochaine…

Etienne

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09/16/2019 at 10:55 AM #107693

Etienne

Bonjour,

il ya effectivemnt des écarts sur le fonctions DClose, DHigh, DLow et DOpen avec ce que l’on constate sur le graph. L’indicateur “ligne de prix” permet de constater cet écart.

Voici le code que j’utilise pour retrouver les valeurs de PP de PRT…

//Pivot calculation method

If IntradayBarIndex=0 then
DDClose = Close[1] // Close de la periode precedente
DDOpen = Open // Open de la periode en cours
PDayHigh = DayHigh
DayHigh = High

PDayLow = DayLow
DayLow = Low
else
DDClose = DDClose[1]
DDOpen = DDOpen[1]
PDayHigh =PDayHigh[1]
if High>DayHigh then
DayHigh = High
endif

PDayLow =PDayLow[1]
if Low<DayLow then
DayLow = Low
endif
Endif

If mode = 0 then
dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDClose) / 3
Elsif mode = 1 then
dailyPivot = (DDOpen + PDayHigh + PDayLow + DDClose) / 4
Elsif mode = 2 then
dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDClose*2) / 4
Else
dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDOpen*2) / 4
Endif

dailyR1 = 2*dailyPivot - PDayLow
dailyMidR1 = (dailyPivot + dailyR1)/2
dailyS1 = 2*dailyPivot - PDayHigh
dailyMidS1 = (dailyPivot + dailyS1)/2

dailyR2 = dailyPivot + (PDayHigh - PDayLow)
dailyMidR2 = (dailyR2 + dailyR1)/2
dailyS2 = dailyPivot - (PDayHigh - PDayLow)
dailyMidS2 = (dailyS2 + dailyS1)/2

dailyR3 = dailyR1 + (PDayHigh - PDayLow)
dailyMidR3 = (dailyR3 + dailyR2)/2
dailyS3 = dailyS1 - (PDayHigh - PDayLow)
dailyMidS3 = (dailyS3 + dailyS2)/2


return dailyR3 coloured (255,0,0) as "R3 - Daily", dailyMidR3 coloured (255,0,0) as "MidR3 - Daily", dailyR2 coloured (255,0,0) as "R2 - Daily", dailyMidR2 coloured (255,0,0) as "MidR2 - Daily", dailyR1 coloured (255,0,0) as "R1 - Daily", dailyMidR1 coloured (255,0,0) as "MidR1 - Daily", dailyPivot as "Pivot - Daily", dailyMidS1 coloured (0,128,0) as "MidS1 - Daily", dailyS1 coloured (0,128,0) as "S1 - Daily", dailyMidS2 coloured (0,128,0) as "MidS2 - Daily", dailyS2 coloured (0,128,0) as "S2 - Daily",dailyMidS3 coloured (0,128,0) as "MidS3 - Daily", dailyS3 as "S3 - Daily"

//Pivot calculation method

If IntradayBarIndex=0 then

DDClose = Close[1] // Close de la periode precedente

DDOpen = Open // Open de la periode en cours

PDayHigh = DayHigh

DayHigh = High

PDayLow = DayLow

DayLow = Low

else

DDClose = DDClose[1]

DDOpen = DDOpen[1]

PDayHigh =PDayHigh[1]

if High>DayHigh then

DayHigh = High

endif

PDayLow =PDayLow[1]

if Low<DayLow then

DayLow = Low

endif

Endif

If mode = 0 then

dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDClose) / 3

Elsif mode = 1 then

dailyPivot = (DDOpen + PDayHigh + PDayLow + DDClose) / 4

Elsif mode = 2 then

dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDClose*2) / 4

Else

dailyPivot = (PDayHigh + PDayLow + DDOpen*2) / 4

Endif

dailyR1 = 2*dailyPivot - PDayLow

dailyMidR1 = (dailyPivot + dailyR1)/2

dailyS1 = 2*dailyPivot - PDayHigh

dailyMidS1 = (dailyPivot + dailyS1)/2

dailyR2 = dailyPivot + (PDayHigh - PDayLow)

dailyMidR2 = (dailyR2 + dailyR1)/2

dailyS2 = dailyPivot - (PDayHigh - PDayLow)

dailyMidS2 = (dailyS2 + dailyS1)/2

dailyR3 = dailyR1 + (PDayHigh - PDayLow)

dailyMidR3 = (dailyR3 + dailyR2)/2

dailyS3 = dailyS1 - (PDayHigh - PDayLow)

dailyMidS3 = (dailyS3 + dailyS2)/2

return dailyR3 coloured (255,0,0) as "R3 - Daily", dailyMidR3 coloured (255,0,0) as "MidR3 - Daily", dailyR2 coloured (255,0,0) as "R2 - Daily", dailyMidR2 coloured (255,0,0) as "MidR2 - Daily", dailyR1 coloured (255,0,0) as "R1 - Daily", dailyMidR1 coloured (255,0,0) as "MidR1 - Daily", dailyPivot as "Pivot - Daily", dailyMidS1 coloured (0,128,0) as "MidS1 - Daily", dailyS1 coloured (0,128,0) as "S1 - Daily", dailyMidS2 coloured (0,128,0) as "MidS2 - Daily", dailyS2 coloured (0,128,0) as "S2 - Daily",dailyMidS3 coloured (0,128,0) as "MidS3 - Daily", dailyS3 as "S3 - Daily"

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