Hallo.
Im Traders Magazin Ausgabe 12/2023 wird eine Handelsstrategie beschrieben, die den Bressert-Indikator RSI3 geglättet mit einem MA3 verwendet. Ich möchte hier nur die Longseite beachten.
Der Einstieg für Long erfolgt wenn der Indikator die 20er-Linie übersteigt. Der Ausstieg erfolgt beim Kreuzen der 50er Linie.
Der Einstieg für Short erfolgt beim kreuzen der 80er Linie nach unten. Der Ausstieg beim kreuzen der 50er Linie nach unten.
Das Ergebnis soll recht brauchbar sein.
Der Autor führt weiter an, dass das Ergebnis verbessert werden kann, indem man den Chaikin Indikator (CV) verwendet.
CV = ROC(MA (High-Low, 10), 10)
Die Volatilitätsformel basiert auf dem Hoch und dem Tief
eines Candlestick. Aus dieser Differenz wird ein Gleitender
Durchschnitt gebildet mit MA(10). In einem weiteren Schritt
muss der MA(10) dann in eine klassische Rate-of-Change
(ROC) mit einer Periode von zehn eingebunden werden
Die Ein- und Ausstiege sind dann wie folgt
Einstieg Long:
RSI3M3 kreuzt die 20er-Linie von unten nach oben und CV >0.
Ausstieg aus der Long-Position:
RSI3M3 kreuzt die 60er-Linie von unten nach oben.
Einstieg Short:
RSI3M3 kreuzt die 80er-Linie von oben nach unten und CV >0.
Ausstieg aus der Short-Position:
RSI3M3 kreuzt die 40er-Linie oben nach unten.
Ich frage mal die Runde und bitte Euch darum, die 2 Indikatoren hier reinzustellen. Die Indikatoren würden für einen visuellen Backtest völlig genügen. Ich habe so meine Zweifel, dass der Autor, wie von ihm angegeben, eine 72.7%-ige Trefferwahrscheinlichkeit aufweisen kann.
Die AI von Microsoft hat mir das gebracht, nur RSI3M3 eingebettet.
Python
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//| RSI3_EA.mq4 |
//| Copyright 2024, Microsoft Corporation |
//| https://www.microsoft.com |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright 2024, Microsoft Corporation”
#property link “https://www.microsoft.com”
#property version “1.00”
#property strict
//— input parameters
input int StartHour=9; // Start hour of trading
input int EndHour=13; // End hour of trading
input int RSI_Period=3; // RSI period
input int RSI_Smooth=3; // RSI smoothing factor
input double RSI_Buy_Level=20; // RSI buy level
input double RSI_Sell_Level=50; // RSI sell level
//— global variables
double RSI_Buffer[];
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function |
//+——————————————————————+
int OnInit()
{
//— indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,RSI_Buffer,INDICATOR_DATA);
//— indicator short name
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,”RSI3_EA(“+DoubleToStr(RSI_Buy_Level,1)+”,”+DoubleToStr(RSI_Sell_Level,1)+”)”);
//— initialization done
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+——————————————————————+
//| Custom indicator iteration function |
//+——————————————————————+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
int i,limit;
double rsi;
//— check for bars count
if(rates_total<RSI_Period+1)
return(0);
//— counting from 0 to rates_total
limit=rates_total-prev_calculated;
//— main loop
for(i=0; i<limit; i++)
{
//— calculate RSI
rsi=iRSI(NULL,0,RSI_Period,PRICE_CLOSE,i+1);
RSI_Buffer[i]=iMAOnArray(RSI_Buffer,0,RSI_Smooth,0,MODE_SMA,i);
//— check for buy signal
if(RSI_Buffer[i]>RSI_Buy_Level)
{
//— check for market position
if(!PositionSelect(_Symbol))
{
//— open long position
OrderSend(_Symbol,OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3*Point,0,0,”RSI3_EA”,MagicNumber,0,Green);
}
}
//— check for sell signal
if(RSI_Buffer[i]>RSI_Sell_Level)
{
//— check for market position
if(PositionSelect(_Symbol))
{
//— close long position
OrderClose(PositionGetTicket(),PositionGetLots(),Bid,3*Point,0,Red);
}
}
}
//— return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
Damit kann ich nicht viel anfangen.
Anbei die pdf-files mit der Erläuterung der Strategie, hoffentlich klappt das Hochladen auf PRT.
