J’essaie de reproduire une stratégie de breakout de Charles Dereeper, mais je me heure à un obstacle : bien que ça fonctionne bien dans certaines situations, ce n’est pas le cas sur d’autres.
Voici les règles :
cours > MM300 et cours > MM40
plus haut de la veille < plus haut de la séance précédente
clôture veille < ouverture veille
le jour du signal : ouverture < plus haut de la veille (vise à désélectionner les ouvertures en gap haussier)
achat lorsque les cours cassent le plus haut de la veille
stop loss 3%
sortie quoi qu’il arrive à 10 barres
Voici mon code :
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DEFPARAMCumulateorders=false
MM300=average[300](close)
MM40=average[40](close)
ca1=close[1]>MM300andclose[1]>MM40
ca2=highest[1](high)<highest[2](high)
ca3=close[1]<open[1]
ca4=open<highest[1](high)
IFca1andca2andca3andca4THEN
buyathighest[1](high)stop
ENDIF
set stop%loss3
IFbarindex-tradeindex=10THEN
sellatmarket
ENDIF
Et pourtant, je constate sur le CAC40 que j’ai des ouvertures sur gaps haussiers, et que des fois la bougie de la veille est bullish alors qu’elle devrait être bearish.
Dans les conditions ca2 et ca4, pourquoi ne pas utiliser simplement la valeur du High au lieu d’utiliser une instruction Highest? Je pense que ton problème vient de là.
Pour la condition ca3, n’oublie pas que les tests se font à la fermeture de la bougie et les ordres se lancent à l’ouverture de celle suivante, donc tu penses peut être à un décalage à cause de ton offset à [1].
Idem pour placer ton ordre conditionnel, le plus haut (highest) du haut 1 période en arrière, c’est bien entendu le haut d’1 période en arrière 🙂
Merci.
Je n’arrive pas à faire la différence entre l’ouverture de la veille et l’ouverture de la bougie signal qui doit casser le plus haut de la veille.
Donc forcément je mets “open” à tous les deux, et ça ne donne rien.
Que devrais-je mettre ?
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