Ciao a tutti, ho inserito la seguente parte di codice portare lo stop in pari dopo un tot di punti. Nel caso di specie, sul mio TS, lo stop è a 90 ed il target a 100.
Il sistema è entrato, andato a favore di mercato, superato i 50 punti richiesti, lo stop è stato messo sul livello di entry +5. Non è arrivato a target, il mercato ha ritracciato ad un certo punto e mentre veniva giù anche lo stop si è spostato tornando a punto di partenza.
Dov’è l’errore? Grazie anticipatamente per il l’aiuto.
Startbreakeven=50
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*1 then //
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
If breakevenlevel>0 then
sell at breakevenlevel stop
endif
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*1 then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
If breakevenlevel>0 then
exitshort at breakevenlevel stop
endif
endif
Non moltiplicare POINTSTOKEEP per 1, ma per PIPSIZE, per essere sicuro che funzioni su ogni strumento/asset.
Eccolo modificato:
Startbreakeven=50
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
if breakevenlevel = 0 then
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then //
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
sell at breakevenlevel stop
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
exitshort at breakevenlevel stop
endif
endif
Grazie Mille Roberto. Ho modificato come indicato ma succede sempre la stessa cosa ed in particolare che lo stop viene spostato dopo 50 punti a 5 punti di TP. Se però il mercato ritraccia viene nuovamente rispostato al punto di origine se poi continua nella sua direzione lo sposta nuovamente. Quindi il problema è che lo sposta ma poi non lo mantiene… Come si deve fare per far si che quando lo sposta in pari rimanga li?
Startbreakeven=50
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
if breakevenlevel = 0 then
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then //
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then//indica un euro a punto per i contratti grandi va modificato
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
endif
if breakevenlevel > 0 then
sell at breakevenlevel stop
exitshort at breakevenlevel stop
endif
prova questo
Provato con le modifiche, il problema rimane… Lo stop torna al punto di partenza in caso di ritracciamento… @Roberto Gozzi hai qualche suggerimento su come e cosa modificare?
Uso questo e un codice simile in tutti i miei sistemi e funziona davvero bene. Forse c’è un bug nel tuo codice di sistema?
Posta il codice completo, e indica su quale strumento e timeframe lo hai utilizzazto.
Meglio se indichi anche una data ed un’ora di una o più operazioni errate.
Mercato DAX. E’ entrato correttamente alle 9.48 del 11.01.2022, il mercato è salito ha messo lo stop in pari dopo 40 punti non ha raggiunto il target ha ritracciato e lo stop lo ha spostato a punto di partenza.
defparam FLATBEFORE =090000
defparam FLATAFTER = 173000
defparam CUMULATEORDERS= false
TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE)
cond1=AverageTrueRange[14](close)
Cond2=AverageTrueRange[8](close)
Condlong=cond1>cond2
Condshort=cond2>cond1
TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE)
ST = Supertrend[3,10]
Long= close crosses over ST and Condlong
Short = close crosses under ST and Condshort
Once Contratto = 1
Once Minimo = 1
If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
Contratto = max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto
ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then
Contratto = max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso
Endif
if long then
buy contratto contract at market
elsif short then
sellshort contratto contract at market
endif
Startbreakeven=40
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
If breakevenlevel>0 then
sell at breakevenlevel stop
endif
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
If breakevenlevel>0 then
exitshort at breakevenlevel stop
endif
endif
SET TARGET PPROFIT 75
SET STOP PLOSS 55
Buongiorno,
la lettura è dall’alto verso il basso.
lo stop deve essere sopra il breakeven e il trailling
defparam FLATBEFORE =090000
defparam FLATAFTER = 173000
defparam CUMULATEORDERS= false
TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE)
cond1=AverageTrueRange[14](close)
Cond2=AverageTrueRange[8](close)
Condlong=cond1>cond2
Condshort=cond2>cond1
TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE)
ST = Supertrend[3,10]
Long= close crosses over ST and Condlong
Short = close crosses under ST and Condshort
Once Contratto = 1
Once Minimo = 1
If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
Contratto = max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto
ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then
Contratto = max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso
Endif
if long then
buy contratto contract at market
elsif short then
sellshort contratto contract at market
endif
SET TARGET PPROFIT 75
SET STOP PLOSS 55
Startbreakeven=40
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
endif
If breakevenlevel>0 then
sell at breakevenlevel stop
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
endif
If breakevenlevel>0 then
exitshort at breakevenlevel stop
endif
Ho provato con le modifiche suggerite il problema rimane. Lo stop viene spostato ma se poi il mercato ritraccia viene riportato al punto di partenza. Poi se i prezzi tornano nella direzione giusta viene rimesso in pari. Dunque il problema è che il sistema non tiene fisso il nuovo livello di stop in pari. E’ evidente che sia un errore di calcolo/programmazione. Dov’è l’errore?
Scusami, ma come pensi di farla girare questa strategia?
In meno di 2 mesi apre un’operazione con oltre 5.47 milioni di contratti!?
A parte il fatto che ti servirebbero miliardi di capitale (che nessun broker potrebbe sopportare), credo che tu abbia voluto incrementare i contratti ma abbia fatto qualche errore di calcolo.
Se mi spieghi i dettagli su quando incrementare/decrementare magari posso aiutarti a correggerli.
Io ho fatto le prove mettendo 1 alle righe 16 e 18, ma ti ho lasciato le tue originali accanto, basta che togli 1 e le due barre dei commenti.
Adesso funziona, ho spostato le uscite FUORI dal calcolo del trailing stop:
efparam FLATBEFORE =090000
defparam FLATAFTER = 173000
defparam CUMULATEORDERS= false
TIMEFRAME (DAILY,UPDATEONCLOSE)
cond1=AverageTrueRange[14](close)
Cond2=AverageTrueRange[8](close)
Condlong=cond1>cond2
Condshort=cond2>cond1
TIMEFRAME(1mn,UPDATEONCLOSE)
ST = Supertrend[3,10]
Long= close crosses over ST and Condlong
Short = close crosses under ST and Condshort
Once Contratto = 1
Once Minimo = 1
If StrategyProfit > StrategyProfit[1] then
Contratto = 1//max(Minimo,Contratto -25) //diminuisce se la volta prima ha vinto
ElsIf StrategyProfit < StrategyProfit[1] then
Contratto = 1//max(Minimo,Contratto *2) // raddoppia se la volta prima ha perso
Endif
if long then
buy contratto contract at market
elsif short then
sellshort contratto contract at market
endif
Startbreakeven=40
Pointstokeep=5
If NOT Onmarket then
breakevenlevel=0
endif
If longonmarket and close-tradeprice(1) >= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel = tradeprice(1)+Pointstokeep*1
//If breakevenlevel>0 then
//sell at breakevenlevel stop
//endif
endif
If shortonmarket and tradeprice(1)-close>= startbreakeven*pipsize then
breakevenlevel= tradeprice(1)-Pointstokeep*1
//If breakevenlevel>0 then
//exitshort at breakevenlevel stop
//endif
endif
If breakevenlevel>0 then
sell at breakevenlevel stop
exitshort at breakevenlevel stop
endif
SET TARGET PPROFIT 75
SET STOP PLOSS 55
graphonprice breakevenlevel
graph positionperf * positionprice / pipsize AS "Profitto"
Ciao Roberto Grazie mille. Chiaramente è da impostare sui contratti micro… Con i contratti regolari non sarebbe sostenibile. Il -25 serve proprio per fargli scaricare i contratti perchè altrimenti sarebbe tutto sballato. Grazie ancora!!
