bonsoir,
j’aurais besoin d’aide pour coder la stratégie suivante :
je veux définir un range sur 60 minutes et s’il est cassé, entrer en position
Par exemple : entre 8h et 9h (preouverture): définition du range avec plus haut et plus bas en timeframe 15min
à partir de 9h:
si cassure du plus haut atteint entre 8h et 9h, entrer long directement avec stop ptrailing
et short, si cassure du plus bas atteint entre 8h et 9h directement avec stop ptrailing
merci d’avance pour votre aide
Bonjour yassel,
Voilà votre stratégie, je vous laisse régler le pTrailing à votre convenance. Cette stratégie de breakout est assez similaire de celle de la documentation et employé ici : http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/breakout-proorder-french-cac40/ (en un peu plus compliqué toutefois, puisqu’on y intègre des conditions restrictives sur la quantité d’ordre journalière et sur des conditions de prises de positions selon la largeur du range.
rangestarthour = 080000
rangeendhour = 090000
if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then
hh = 0
ll = 0
endif
if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then
if high[0]>hh then
hh = high[0]
endif
if low[0]<ll OR ll=0 then
ll = low[0]
endif
endif
if NOT LONGONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
endif
if NOT SHORTONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
endif
SET STOP pTRAILING 50
GRAPH hh as "range top"
GRAPH ll as "range bottom"
Merci beaucoup Nicolas
Je pense que je peux également l’utiliser tel quelle pour du timeframe 5 min sans modification ? (Car j’ai mentionné le 15 min précédemment).
Je vous remercie par avance
est il possible d’ouvrir la position des que la condition est realisée et non pas attendre l’ouverture de la prochaine bougie ?
merci Nicolas
Oui pour le 5 minutes. Non pour le trade immédiat, PRT prend position à l’ouverture de bougie. Vous pouvez anticiper les conditions en changeant les valeurs des 2 variables horaires ou éventuellement travailler en 1 minute pour être plus précis sur les prix d’entrée.
Bonjour
Est il possible d’avoir cela mais sous forme d’indicateur et non de trade automatique ?
Merci
Bonjour,
Pour l’avoir en indicateur, je te suggère juste de remplacer les ordres “Buy” et “Sellshort” par la définition de ton indicateur.
Par exemple :
en début de code tu mets : “indicateur = 0”
et tu remplaces la ligne “Buy” par “indicateur = 1” ou “Sellshort” par “indicateur = -1”
A la fin, on met Return indicateur as “INDICATEUR”
Peut être le savais-tu déjà. En principe il est très facile de passer d’un backtest à un indicateur ou à un screener.
Le plus dur c’est de trouver la bonne formule de backtest.
En espérant avoir aidé,
Bon courage !
Merci pour la réponse rapide, ceci dit je ne suis pas un virtuose de la programmation PRT
j’ai mis ça:
indicateur =0
rangestarthour = 080000
rangeendhour = 090000
if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then
hh = 0
ll = 0
endif
if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then
if high[0]>hh then
hh = high[0]
endif
if low[0]<ll OR ll=0 then
ll = low[0]
endif
endif
if NOT LONGONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then
indicateur=1
endif
if NOT SHORTONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then
indicateur=-1
endif
Par contre lorsque je valide il me dit les ordres BUY/SELL ne sont pas autorisés mais pourtant je les ai enlevé…
NON ?
Return indicateur as “indicateur”
Il faut retirer les “longonmarket” et “shortonmarket”
C’est à cause de ça.
Il faut revoir le code en conséquence. A la place, on peut mettre “if indicator = 1” ou “if indicator = -1” par exemple.
Je n’ai pas accès à PRT depuis mon ordi au boulot, mais j’essaierai de corriger ce code peut être ce soir.
Cordialement,
Bonjour,
Je vais regarder cela et changer les termes…merci
Bon j’ai mis cela mais cela ne donne rien: bizarre
rangestarthour = 080000
rangeendhour = 090000
if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then
hh = 0
ll = 0
endif
if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then
if high[0]>hh then
hh = high[0]
endif
if low[0]<ll OR ll=0 then
ll = low[0]
endif
endif
if indicateur=1 AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then
indicateur=1
endif
if indicateur=-1 AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then
indicateur=-1
endif
Return indicateur as"indicateur"
Ca ne peut pass marcher car tu as écrit :
“if indicateur = 1 then” et “if indicateur = -1 then”
Or, à aucun moment ta variable “indicateur” passe à 1 ou à -1
donc ça ne déclenche rien.
Il faut revoir ton code en retirant cela et en remettant les bons paramètres.
Je n’ai pas étudié le code en détails, mais après ça fonctionnera forcément.
Si j’ai le temps j’importerai ton code et je le testerai pour corriger l’erreur.
Essaie ceci.
J’ai donc retiré “indicateur = 1” ou “-1” dans les conditions, et rajouté “indicateur = 0” au début.
Ca donne quelque chose de positif, à toi d’adapter en fonction.
Cordialement,
rangestarthour = 080000
rangeendhour = 090000
indicateur = 0
if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then
hh = 0
ll = 0
endif
if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then
if high[0]>hh then
hh = high[0]
endif
if low[0]<ll OR ll=0 then
ll = low[0]
endif
endif
if time >= rangeendhour AND close crosses over hh then
indicateur=1
endif
if time >= rangeendhour AND close crosses under ll then
indicateur=-1
endif
Return indicateur as"indicateur"
Bravo Docteur Marc, merci du coup de main 🙂
