Bonjour,
Est ce qu’il est possible d’écrire en langage PRT le calcul de la formule Black Scholes ?
(pour calculer la valeur théorique d’une option CALL/PUT à partir du close de la barre courante ,de la volatilité, d’un objectif et d’une expiration)
Ou bien peut être existe-t-il déjà une fonction dans PRT qui permet de le faire ?
Merci pour toute piste ou bout de code 😉
Pourquoi ne pas utiliser le module d’Option de la plateforme directement ? Dans le menu ‘Affichage / Chaîne d’option’.