Avec l’aide de l’auteur du produit (en off site), à priori il ne faut pas utiliser “updateonclose” dans les instruction TIMEFRAME, voilà une version qui me semble fonctionner (à vérifier, mais les CALL renvoient bien les bonnes infos maintenant).

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
//defparam preloadbars=15000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 215900
 
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 080000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
 
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 220000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
 
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

contractsize = 1

Timeframe (15 minutes)//, updateonclose)
Signal15 = CALL "TrendDecoder_datas"(close)
if signal15=1  then //signal haussier
trend15 = 1 //tendance haussière
elsif signal15=-1 then//signal baissier
trend15 = -1//tendance baissière
endif

Timeframe (5 minutes)//, updateonclose)
Signal5 = CALL "TrendDecoder_datas"(close)
if signal5=1  then //signal haussier
trend5 = 1 //tendance haussière
elsif signal5=-1 then//signal baissier
trend5 = -1//tendance baissière
endif

Timeframe (default)
Signal1 = CALL "TrendDecoder_datas"(close)
if signal1=1  then //signal haussier
trend1 = 1 //tendance haussière
elsif signal1=-1 then//signal baissier
trend1 = -1//tendance baissière
endif

OrderTypelong = not longonmarket and   Trend1>0 and Trend5>0 and Trend15>0 and timeEnterAfter AND  not daysForbiddenEntry

OrderTypeshort =  not shortonmarket  AND Trend1<0 and Trend5<0 and Trend15<0 and timeEnterAfter and  not daysForbiddenEntry

if longonmarket and trend5=-1 then
sell at market
endif
if shortonmarket and trend5=1 then
exitshort at market
endif

if OrderTypelong then //market BUY
buy contractsize contract at market
endif
if OrderTypeshort then //market SELLSHORT
sellshort contractsize contract at market
endif

graph signal15 coloured("red")
graph signal5  coloured("pink")
graph signal1 coloured("yellow")

//graph trend1 coloured("red")
//graph trend5  coloured("pink")
//graph trend15 coloured("yellow")

trend-decoder-strategy.png

Bonjour a tous,

Suite a l’acquisition de TrendDecoder et de sa fonction associée TrendDecoder_datas j’atterris sur ce poste que j’ai parcouru entièrement (très intéressant d’ailleurs, je n’avais jamais encore utilisé le multi timeframe !)

Je ne sais pas si ce post est approprié pour ma question mais vu que je me suis inspiré des backtest fournis sur celui ci, je me permets (n’hésitez pas a me dire s’il faut créer un nouveau topic)

Je fais donc appel a la fonction TrendDecoder_datas pour récupérer les signaux (et maintenant les trail long et short), et pour bien comprendre comment cela fonctionne je graph le tout pour voir ce qui ressort.

Dans le screenshot ci-joint, je graph seulement le signal, sur le TF affiché (M5 en l’occurence).

Ce que j’ai pas trop compris, c’est que par exemple au sein de la box grise, le signal n’est pas constant. Au début de celle ci j’ai bien l’info signal = 2 (boîte grise pendant une tendance haussière), puis il revient à 0, repasse à 2, va même à -1, alors qu’on n’est pas sorti de la boite grise !

D’où mon interrogation …

Peut être pourriez vous m’apporter des éclaircissements ?

D’avance merci pour vos retours,

Capture-1.jpg