Backtest sur Variable/Indicateur ?

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  • 03/06/2020 at 9:43 AM #121319 quote
    zilliq
    Participant
    Master

    Bonjour à tous, bonjour Nicolas

    Je crois qu’on en avait déjà parlé, mais as tu connaissance de la possibilité prochaine de faire des backtest/optimisations non pas sur les gains, Nbr positions etc…mais sur une variable ou un indicateur de notre choix, un peu comme les screener ? Voire de faire du multicritère d’optimisation (Gain et Nbr d’opérations par exemple). Car comme moi tu sais qu’une optimisation sur les gains n’est pas très intéressant dès lors qu’on a pas de linéarité de l’algo.

    Merci d’avance de ta réponse et très bonne journée

    Zilliq

    03/06/2020 at 11:00 AM #121325 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Les critères d’optimisations sont ceux de la liste déroulante en version 11 (voir image). L’analyse des résultats d’optimisation est plus pertinente désormais avec les graphiques 2D/3D.

    Pour optimiser dans le code, on pourrait développer un framework avec boucles rétro-actives (plus facile avec les variables en tableaux) et adapter la stratégie au fil du temps. A toi de jouer ! 😉

    optimization-criteria-prt-v11.png optimization-criteria-prt-v11.png 3D-charts-optimisation-prorealtime.png 3D-charts-optimisation-prorealtime.png
    03/06/2020 at 11:45 AM #121335 quote
    zilliq
    Participant
    Master

    Merci Nicolas,

    Je me suis peut être mal exprimé

    Actuellement on ne peut pas faire de backtest d’optimisation sur une variable ou un indicateur que l’on aurait programmé (On est limité par ce qui est proposé dans la liste)

    Par exemple un ratio gain des trades gagnants/nbr de positions gagnantes (c’est au hasard peu importe)

    Sais tu si cela va arriver ? Et idem pour une optimisation. Par exemple les “meilleurs résultats” basés par ex sur Gain ET Nbre de position (Car on peut avoir un Gain très important sur 2-3 positions ce qui n’a donc aucune valeur)

    Merci d’avance de ta réponse

    03/06/2020 at 12:10 PM #121337 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Une nouvelle fenêtre des rapports de résultats est en préparation, elle comportera de nombreux nouveaux critères de tri, je ne l’ai pas encore testé, juste observé quelques drafts. Je ne pense pas cependant qu’il y aura de nouveaux critères d’optimisations comme tu l’entends.

    03/06/2020 at 12:21 PM #121339 quote
    zilliq
    Participant
    Master

    Bon bah dommage

    Tu vois cela serait intéressant notamment d’optimiser en fonction d’un certain gain par jour, certaines variables etc..

    Merci et très bonne fin de journée

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zilliq @zilliq Participant
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6 years ago.

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