Backtest sur signal open

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  • 03/15/2017 at 9:25 PM #28708 quote
    winnie37
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    bonjour Nicolas,

    comme tu le sais, je tente de générer des signaux sur Sprint market, dont je mesure ensuite la relative efficacité (% de réussite notamment).

    Je souhaiterai tester certains signaux en open. Le mode tick par tick étant disponible, comment peux t-on par exemple adapter le code suivant (c’est un exemple sur ut5) pour prise sur signal open et close 5 minutes plus tard…C’est une fonction time?

    Merci de ton retour…

    // Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé
defparam flatafter=163000
defparam flatbefore=093000


// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = CALL "c signall"
c1 = (indicator1 = 1)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF barindex - tradeindex = 0 THEN
sell at market
ENDIF



// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator2 = CALL "psignal"
c2 = (indicator2 = -1)

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF barindex - tradeindex = 0 THEN
exitshort at market
ENDIF
    03/16/2017 at 5:10 PM #28777 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Difficile de répondre sans savoir ce qui se cache derrière les indicateurs.

    03/16/2017 at 8:23 PM #28800 quote
    winnie37
    Participant
    Veteran

    en fait, rien de précis pour le moment. En mode exploratoire, c’est pour observer comment on pourrait exploiter des signaux en open par rapport aux stratégies binaires évoquées ensemble 🙂

    N’ais crainte, si je trouve un début de signal aux stats concluantes, je serai le premier à les partager :)…

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winnie37 @winnie37 Participant
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8 years, 10 months ago.

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Forum: Support ProOrder
Language: French
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