J’ai un problème récurrent sur mes backtest ProRealTime : l’ordre d’achat ou de vente est toujours décalé de plusieurs bougies par rapport au fait déclencheur.
Par exemple en daily : « acheter quand prix croise à la hausse la mme 20 ».
Résultat le croisement attendu se fait par exemple à 12h sur le graphique, mais l’ordre va se déclencher plus tard à 17h par exemple. Comment corriger cela ?
Merci
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Merci 🙂
Pour mémoire, les conditions sont testées à la clôture de la bougie et les ordres envoyés à l’open suivant, donc visuellement lors d’un backtest il y a en effet un “décalage”, mais qui est purement visuel.