Backtest programmation

• 08/21/2022 at 11:28 AM #199330
  JMARTY

  J’ai un problème récurrent sur mes backtest ProRealTime : l’ordre d’achat ou de vente est toujours décalé de plusieurs bougies par rapport au fait déclencheur.
  Par exemple en daily : « acheter quand prix croise à la hausse la mme 20 ».
  Résultat le croisement attendu se fait par exemple à 12h sur le graphique, mais l’ordre va se déclencher plus tard à 17h par exemple. Comment corriger cela ?
  Merci

  

  JMARTY

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  08/21/2022 at 11:30 AM #199331
  robertogozzi

  N’incluez pas d’informations personnelles telles que des adresses e-mail ou des numéros de téléphone dans vos messages.

  Merci 🙂

  

  robertogozzi

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  08/22/2022 at 3:37 PM #199399
  Nicolas

  Pour mémoire, les conditions sont testées à la clôture de la bougie et les ordres envoyés à l’open suivant, donc visuellement lors d’un backtest il y a en effet un “décalage”, mais qui est purement visuel.

  

  Nicolas

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