Backtest mode tick par tick
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Bonjour tout le monde,
Le backtest en mode tick par tick du code suivant n’ exécute pas correctement Stops et Objectifs Gain lorsqu’ ils sont dans le même T. Frame.
Ne trouvant pas le bouton ” insert PRT code” je fais 1 copier coller ;
j’ ai choisi les variables suivantes: R=14 ; M= 100 ; S = 20 ; P = 50 . Merci beaucoup pour vos conseils.
indicator1 = RSI[R](close) indicator2 = Average[M](RSI[R](close)) c1 = indicator1 > indicator2 c2 = indicator1 < indicator2 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT HIGH STOP ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF c2 THEN SELL AT LOW STOP ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT LOW STOP ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert IF c1 THEN EXITSHORT AT HIGH STOP ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS S SET TARGET pPROFIT PA cette date, j’ai bien un stoploss qui s’exécute à 14432.10 (voir image ci-jointe).
Bonjour Nicolas,
Je vous remercie pour votre recherche qui indique un stoploss qui s’exécute à 14432.10 ( avec l’ image jointe).
Or,en reprenant le backtest tick par tick avec Pro Real Time pour le time frame du 5 avril 2022 de 13 à 19 heures le système calcule :
Une vente à découvert à 14414.10 et une clôture avec gain à 14364.10 , alors que le trade aurait dû être stoppé à 14434.10
Le backtest PRT donne donc un gain de 50 alors que le STOP à 14434.10 est situé dans le temps avant les 14364.10 et l’ on a en fait une perte de 20.
J’ ai pris comme exemple ce time frame du 5 avril 2022 de 13 à 19 heures, pour expliquer, mais cela se reproduit de très nombreuses fois et le résultat du backtest
semble magique, ce qui est une illusion quand on contrôle de prêt .
Merci de revenir sur cette anomalie que j’ ai d’ ailleurs signalé au service technique de PRT .
Bonjour Nicolas,
Les variables : R=14 ; M= 100 ; S = 20 ; P = 50 sont dans la fenêtre d’ optimisation (voir Photo).
Pour le fuseau horaire, j’ ai rien changé, c’ est le fuseau de Paris.
En ne respectant pas la chronologie des stops et objectifs gain dans le même T.Frame on obtient des gains magiques ( voir photo)
En recopiant le code avec les variables R=14 ; M= 100 ; S = 20 ; P = 50 pour le DAX 40 en [H6] tu devrais j’ espère trouver les mêmes résultats .
Merci.
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